Merton Jump Diffusion Option Pricing (Matrix Form): Calculating... via Closed-Form Matrix Across the Entire Surface

简介：
本篇文章介绍了梅顿跳跃扩散期权定价模型的矩阵形式，通过闭合式矩阵计算整个表面的方法，为金融工程领域提供了新的视角和工具。 使用默顿1976年的跳跃扩散模型通过全表面封闭形式矩阵计算期权价格的输入包括：cp [1,-1] 调用；当前价格S；罢工矢量K；成熟时间向量T；扩散波动率sigma；无风险利率r；分割收益λ泊松率；跳跃均值a和b；事件计数n（限制为 170，因为 factorial(170)=7.26e306）。例如：S = 100; K = (20:5:180); T = (0.1:0.1:5); sigma = 0.2; r = 0.0075；q= 0; λ = 0.01；a=-0.2; b= 0.6；n = 50。P可以通过调用ia_calcMJDOptionPrice(cp，S，K，T，sigma，r，q，lambda，a，b，n)计算得出。[mK,mT]可以由[K,T]通过meshgrid函数得到。[sigma,C]则可通过calcBSImpVol(cp,P,S,mK,mT,r,q)获取。