
基于SVI模型波动率曲面,面向对象分析与设计(中文第三版)。
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简介:
3.1 利用SABR模型构建的波动率曲面插值器,名为volInterpolatorSABR,其定义为 VolatilitySurfaceSnapShot(optionType = CALL, interpType = SABR)。该插值器用于绘制波动率曲面,通过调用volInterpolatorSABR.plotSurface()函数,可以设置起始行权价为2.2,结束行权价为2.6进行可视化呈现。此外,volInterpolatorSABR还提供volalitltyProfileFromPeriods()方法,能够根据指定的行权价和期限生成波动率曲线。具体而言,该方法接受一个包含行权价的列表([2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6])和一个包含期限的列表([1M, 2M, 3M, 6M, 9M])作为参数,从而计算出对应的时间段内的波动率。
| 行权价 | 1M | 2M | 3M | 6M | 9M |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 2.2000 | 0.2720 | 0.2406 | 0.2327 | 0.2531 | 0.2545 |
| 2.3000 | 0.2048 | 0.2207 | 0.2345 | 0.2546 | 0.2557 |
| 2.4000 | 0.2245 | 0.2341 | 0.2389 | 0.2525 | 0.2533 |
| 2.5000 | 0.2241 | 0.2328 | 0.2381 | 0.2479 |
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3. 2 基于SVI模型的波动率曲面获取期权市场数据快照。
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