KMV模型的MATLAB代码-KMV-model: KMV模型

简介：
简介：本项目提供了KMV模型的MATLAB实现代码。KMV模型是一种用于企业信用风险评估的方法，通过模拟公司资产价值波动预测违约概率。 KMV模型的MATLAB代码可以用于金融工程中的企业违约概率分析。此代码实现了基于期权定价理论来评估公司债务价值的方法，并通过模拟企业的资产价格波动预测可能的违约事件发生时间及可能性大小。 为了使用该代码，用户需要先准备相关的输入参数，如公司的市场价值、负债水平以及风险偏好等信息。随后可以运行计算模块以获得模型输出结果，包括但不限于企业距离违约的时间长度（DD）、一年内的预期违约概率（PD）和相应的信用等级转换矩阵等关键指标。 值得注意的是，在应用过程中可能需要对原始代码进行适当调整或扩展，以便更好地适应特定研究目的或者数据集特征。此外还可以考虑结合其他金融模型或统计工具进一步增强分析效果与准确性。