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EWMA 标准差:使用 MATLAB 计算指数加权移动平均的标准偏差代码

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简介:
本资源提供了一段MATLAB代码,用于计算基于EWMA(指数加权移动平均)模型的数据序列的标准差。此工具适用于金融数据分析等领域,帮助用户更准确地评估数据波动性。 指数加权移动平均(EWMA)标准差对不同的回报应用了不同权重,最近的回报对方差的影响更大。在计算过程中引入了一个参数lambda,即平滑参数,并且这个参数必须小于1。

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  • EWMA 使 MATLAB
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    本资源提供了一段MATLAB代码,用于计算基于EWMA(指数加权移动平均)模型的数据序列的标准差。此工具适用于金融数据分析等领域,帮助用户更准确地评估数据波动性。 指数加权移动平均(EWMA)标准差对不同的回报应用了不同权重,最近的回报对方差的影响更大。在计算过程中引入了一个参数lambda,即平滑参数,并且这个参数必须小于1。
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    本文档详细介绍了三种常见的数据统计方法:相对平均偏差(RAD)、相对偏差(RD)和标准偏差(SD),旨在帮助读者理解和运用这些概念来评估实验或测量结果的准确性与可靠性。 本段落介绍了三种统计量:相对平均偏差(RAD)、相对偏差(RD)以及标准偏差(SD)。其中,相对平均偏差(RAD)衡量一组数据与该组的平均值之间的差异程度,其计算公式为(︱A-平均值︱+︱B-平均值︱+︱C-平均值︱)/(3*平均值)。相对偏差(RD)则表示两个平行数据点相对于它们共同平均值的偏离度,而标准偏差(SD)用来衡量一组平行数据之间的离散程度。标准偏差与另一个指标——相对标准偏差(RSD),其计算方式为将标准偏差除以该组数据的平均值得出:RSD = SD/平均值(X)。
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