
EWMA 标准差:使用 MATLAB 计算指数加权移动平均的标准偏差代码
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简介:
本资源提供了一段MATLAB代码,用于计算基于EWMA(指数加权移动平均)模型的数据序列的标准差。此工具适用于金融数据分析等领域,帮助用户更准确地评估数据波动性。
指数加权移动平均(EWMA)标准差对不同的回报应用了不同权重,最近的回报对方差的影响更大。在计算过程中引入了一个参数lambda,即平滑参数,并且这个参数必须小于1。
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