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期权计算工具,涵盖美式与欧式期权

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简介:
本工具为投资者提供便捷的美式及欧式期权定价服务,助力用户精准分析市场趋势,制定高效交易策略。 期权(Option),又称选择权,是指买方有权在约定的时间内按照事先确定的价格买入或卖出一定数量的特定商品或金融工具的权利。影响期权理论价值的因素包括股票价格/指数水平、行使价、波动率、利率及到期日等。 1. Delta代表期权价格关于标的资产价格的变化率,即标的价格每变动一单位时,期权价格将如何变化。 2. Gamma表示Delta值随标的价格变动的比率。也就是说,当标的价格变动一个单位时,期权的Delta会怎样改变。 3. Theta衡量的是时间对期权价值的影响程度。具体而言,在没有其他变量变化的情况下,一天过去后,期权的价值会发生怎样的变化? 4. Vega反映波动率对于期权价格的重要性。即市场预期的波动性每增加1%,会对期权的价格产生多大影响。 5. Rho表示无风险利率变动对期权价格的影响程度。换句话说,如果基准利率上升或下降一个百分点,则会怎样影响到该期权的价值?

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    本工具为投资者提供便捷的美式及欧式期权定价服务,助力用户精准分析市场趋势,制定高效交易策略。 期权(Option),又称选择权,是指买方有权在约定的时间内按照事先确定的价格买入或卖出一定数量的特定商品或金融工具的权利。影响期权理论价值的因素包括股票价格/指数水平、行使价、波动率、利率及到期日等。 1. Delta代表期权价格关于标的资产价格的变化率,即标的价格每变动一单位时,期权价格将如何变化。 2. Gamma表示Delta值随标的价格变动的比率。也就是说,当标的价格变动一个单位时,期权的Delta会怎样改变。 3. Theta衡量的是时间对期权价值的影响程度。具体而言,在没有其他变量变化的情况下,一天过去后,期权的价值会发生怎样的变化? 4. Vega反映波动率对于期权价格的重要性。即市场预期的波动性每增加1%,会对期权的价格产生多大影响。 5. Rho表示无风险利率变动对期权价格的影响程度。换句话说,如果基准利率上升或下降一个百分点,则会怎样影响到该期权的价值?
  • Matlab看涨跳扩散模型代码-定价...
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    本资源提供了一套基于MATLAB编写的美式看涨期权跳扩散模型代码,适用于金融工程中欧美期权定价问题的研究与教学。 近年来,人们开发了许多替代模型来扩展Black-Scholes期权定价框架,以便更好地反映实际市场特征。在传统的Black-Scholes模型中,资产回报被假设为遵循布朗运动和正态分布。然而,实证研究揭示了两个关键问题:(i) 资产收益的分布具有比正态分布更高的峰度以及不对称且更重尾部的特点;(ii) 在期权市场中观察到一种称为“波动率微笑”的现象。 为了应对这些问题,一些模型被提出作为解决方案,其中包括Kou(2002)提出的跳跃扩散模型。该模型假定标的资产的价格可以根据布朗运动和双指数分布的跳变而变动。本论文旨在基于此框架开发美式期权的解析定价公式,并以此来有效确定其价格以及相关的对冲参数。 此外,本段落还包含了一个Matlab代码实现,用于模拟Kou跳跃扩散模型中的美国期权定价问题。通过该代码可以更好地理解及验证理论分析结果的有效性与实用性。
  • 有限差分定价代码.docx
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    本文档提供了针对欧式和美式期权采用有限差分方法进行定价的详细编码示例,旨在帮助金融工程师及研究人员理解和应用相关算法。文档结合理论讲解与实践代码,深入浅出地介绍了如何利用编程解决复杂的金融数学问题。 本报告旨在研究河南省空气质量的影响因素。所使用的数据来源于真气网提供的河南省各市的空气质量指数月统计历史记录,共有1258条记录。这些数据的时间跨度是从2013年1月至2019年5月。 在进行模型探究之前,首先对变量进行了描述性分析以初步判断影响因素,并为后续研究奠定基础。本案例中包含6个自变量(PM2.5、PM10、二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮和臭氧)以及一个因变量AQI(空气质量指数)。AQI数值越大,表明空气污染情况越严重,对人体健康的影响也更大。 从描述性统计分析来看,平均数、中位数及众数均落在轻度污染范围内。这说明在2013年至2019年间河南省的空气质量总体上处于轻度污染状态。同时,最大值达到了重度污染水平(AQI为201),表明该地区空气污染形势严峻。 通过图示分析进一步确认了这一结论:从2013年到2019年的月统计数据显示,没有一个月份达到“优”级别;有48%的月份空气质量处于良状态,而接近一半(约42%)的时间内则为轻度污染。此外,还有少数情况下达到了中度污染水平的比例约为8%,重度及以上严重程度的情况非常罕见。 以上分析结果表明河南省亟需采取措施改善其空气环境质量以保护公众健康和促进可持续发展。
  • CRR-for-European-and-American-Options: 二叉树程序的涨跌价格
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    CRR-for-European-and-American-Options是一款基于Cox-Ross-Rubinstein模型的二叉树程序,专门用于精确计算欧洲式和美式看涨及看跌期权的价格。 金融计算HW2 R03246004陈彦安 环境:python 2.7.9 所需的软件包(模块): numpy (1.9.2) scipy(0.15.1) 代码说明: 输入参数: S: 当前股票价格 X: 行权价 s: 年度波动百分比 t: 到期年数 n: 周期数量 r: 利率百分比 输出: 欧洲看涨期权和看跌期权的价格。 美国看跌期权的价格。 如何运行(示例): 在文件中输入参数的值,然后打开文件./data并以JSON格式输入(修改)如下内容 [ {S : 100, X:95,s:25,t:1,n:300, r:3}] 可以添加多个测试数据。
  • Matlab 中的最小二乘蒙特卡罗法(LMS)用于定价_Monte Carlo__定价_LMS_蒙特卡罗
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    本文介绍了在MATLAB环境中应用最小二乘蒙特卡罗方法进行美式期权定价的技术,探讨了LMS算法的原理及其在处理美式期权中的优势。通过模拟分析,展示了如何利用该方法有效估计早锻炼权利的价值,并提供了相应的代码实现细节。 使用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价的方法包括资产路径生成以及美式期权与欧式期权的定价。请提供相关的源代码,并附带参考文献。
  • 基于Black-Scholes公定价
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    本研究探讨了运用改良版Black-Scholes模型进行美式期权价格评估的方法,结合数值分析技术,提供了一种高效且精确的期权定价策略。 在基于Black-Scholes公式的框架下计算美式期权的价格涉及多个步骤。首先需要了解BS模型的基本假设以及它如何应用于欧式期权定价,并在此基础上探讨将其扩展到适用于美式期权的挑战与方法。由于美式期权允许持有者在到期日之前任何时间行权,因此直接使用标准Black-Scholes公式可能不完全准确;需结合数值模拟或其它金融工程技巧来估算其理论价值。 重写后的段落更简洁地描述了基于Black-Scholes公式的美式期权价格计算方法的概述。
  • 2.01
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    期权计算工具2.01是一款专为金融投资者设计的软件,它能够精确地进行各种期权价格计算与敏感性分析,帮助用户做出更佳的投资决策。 本期权计算器能够计算美式期权和欧式期权,使用方便简单。如有任何问题,请联系我。
  • .xlsx
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    期权计算工具.xlsx是一款实用电子表格软件,专为金融交易者设计。它能快速准确地进行各类期权定价和风险评估计算,帮助用户做出更明智的投资决策。 可以自行设定执行价格和入场价格等相关数据,图表会自动生成。
  • 中国版VIX结果,上证50ETF、沪深300股指及上证50股指
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    本项目提供中国金融市场三大主要期权品种——上证50ETF期权、沪深300股指期权和上证50股指期权的VIX指数计算结果,为投资者评估市场波动率与风险提供重要参考。 上证50ETF期权的交易时间段是从2015年2月9日到2023年12月31日(上交所)。 沪深300股指期权的交易时间段是从2022年7月22日至2023年12月31日(中金所)。 上证50股指期权的交易时间段从2022年12月29日开始。
  • 关于的编程代码
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    本项目专注于开发用于分析和模拟美式期权的编程代码,旨在为金融工程师、交易员及学术研究人员提供强大的工具。 关于美式期权的定价模型编码,请大家多提意见。目前代码比较粗糙,希望能进行优化改进。