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马科维茨投资组合优化，通过MATLAB开发实现。

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简介：
通过对加权协方差矩阵进行精细化调整，从而能够有效地识别出最合适的投资组合权重分配方案。

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  • 马科维茨投资组合优化：MATLAB实现
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    本书深入浅出地介绍了如何运用MATLAB语言实现马科维茨投资组合理论的优化策略，为读者提供了一套实践性的学习资源和编程实例。 通过最小化加权协方差矩阵来确定最佳投资组合权重。
     
  • 基于马科维茨模型的投资比例分配MATLAB程序.rar_matlab投资组合_telephoneh7x_马科维茨 matlab_
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    本资源提供了一个基于马科维茨理论的投资组合优化MATLAB程序，用于计算最优资产配置比例。通过输入预期收益和风险数据，程序可输出实现最大化回报率同时最小化风险的资产分配方案。适合金融工程与投资管理领域的研究学习使用。 应用马科维茨投资组合理论分配投资比例的MATLAB程序可以有效地帮助投资者根据风险偏好来优化资产配置。此程序利用历史数据计算不同证券间的协方差矩阵，进而确定最优的投资组合权重，以实现预期收益最大化或风险最小化的目标。
     
  • 基于MATLAB的马克维茨投资组合模型计算.pdf
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    本PDF文档详细介绍了如何运用MATLAB软件实现马克维茨投资组合理论中的数学模型计算，提供了一个将金融理论与编程实践相结合的有效案例。 马克维茨投资组合模型的MATLAB计算方法可以参考名为《马克维茨投资组合模型的matlab计算.pdf》的相关文档。
     
  • 马科维茨有效边界：计算马科维茨有效边界的MATLAB开发
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    本项目使用MATLAB实现计算投资组合的马科维茨有效边界，帮助投资者在不同风险水平下找到预期收益最大的资产配置方案。 此函数用于计算NumPoints-1个等间距点的坐标以及Markowitz有效边界的最小方差组合的坐标。如果将LongOnly参数设置为true，则边界会受到仅允许长仓约束的影响。风险通过标准偏差来衡量。 该函数返回一个包含Return和Risk成员的数据结构。 示例： - LongOnlyFrontier = EfficientFrontier(Assets, 100, 1); - 无约束的前沿： Frontier = EfficientFrontier（资产，100）；
     
  • Matlab马科维茨代码-BMPS：考虑基数限制的二元Markowitz投资组合选择
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    本研究提供了一个基于Matlab的代码实现，用于解决带有基数限制条件下的二元Markowitz投资组合选择问题，旨在优化资产配置。 马科维茨投资组合选择的MATLAB代码基于二元Markowitz的投资组合策略。平均方差投资组合选择是极为重要的投资策略之一。二进制Markowitz投资组合选择（BMPS）问题是原始均值-方差模型的一种离散化版本，同时设置了基数限制以避免过度分散风险。值得注意的是，BMPS问题属于整数线性规划范畴。 该软件包的目标在于利用基于V型传递函数的二元甲虫天线搜索算法(VSBAS)来解决BMPS问题，并已实现了一些文献中描述的方法。具体而言，主要参考了以下文章： - SD Mourtas, VN Katsikis，“V形BAS在大型投资组合选择中的应用”（提交中） - MAMedvedeva, VN Katsikis, SDMourtas, TESimos，“随机化二进制甲虫天线搜索算法解决时变背包问题：应用于投资组合保险”，Math Meth Appl Sci，第1-11页，2020年。 - K Deb，《工程设计优化：算法和示例》。PHI出版社，第二版，2013年。 这些文献为开发基于VSBAS的BMPS解决方案提供了理论基础和技术支持。
     
  • MATLAB开发——简易的投资组合优化方法
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    本教程介绍如何使用MATLAB进行投资组合优化，提供一种简便的方法来分析和构建最优投资组合。通过实际案例和代码示例，帮助初学者快速掌握相关技能。 在MATLAB开发环境中探索简单的投资组合优化方法，包括短视、不变或买入并持有以及动态策略来计算最优的投资组合权重。
     
  • Matlab马科维茨代码-动量交易优化:Momentum-Trading-Optimization
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    本项目运用MATLAB实现基于马科维茨投资理论的动量交易策略优化，旨在通过量化分析提高资产配置效率和收益潜力。 在本项目中，我们结合了简单的动量交易策略与马科维茨投资组合优化方法。每个重新平衡日，在确定多头/空头股票清单后，我们将这些股票放入马科维茨优化算法进行处理。为了使我们的策略更加稳健，我们测试了用于简单动量交易的参数以及用于投资组合优化所需的预期收益和协方差矩阵。 项目文件夹中包含了我们在整个过程中使用的全部代码及其依赖项。主要文件为“长短”，这是执行所有回溯测试的主要MATLAB脚本，并包括零融资的投资组合再平衡算法。该文件还负责选择参数与时间段进行回测，报告投资组合绩效以及绘制累积回报图。 此外，“单位”文件夹包含用于计算不同预期收益和协方差矩阵的代码，这些数据将被插入马科维茨优化模型中。“cvx_markowitz.m”是我们在项目中使用的具体马科维茨算法实现。我们使用了两个数据集：“ffdata_m.mat”与“ffdata_d.mat”，分别包含了法玛法国因素的月度和日度数据；以及包含302个股票每月及每日价格信息的“p2data.mat”。最后，“stocklist.txt”文件列出了符合项目要求的所有公司。
     
  • 基于PortfolioCVaR对象的CVaR投资组合优化-matlab开发
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    本项目利用MATLAB环境下的PortfolioCVaR工具箱进行条件价值在风险（CVaR）的投资组合优化分析，旨在实现资产配置的最优化。 此示例展示了条件风险价值（CVaR）投资组合优化的工作流程，包括： - 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景； - 如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合； - 如何评估有效前沿； - 如何提取投资组合权重； - 如何计算投资组合的 CVaR。
     
  • CVar 代码 MATLAB-Portfolio_Optimization: 在 MATLAB 中实现的投资组合优化
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    本项目在MATLAB环境中利用CVar（条件价值-at-risk）方法进行投资组合优化，旨在开发稳健的投资策略，降低潜在风险。 在MATLAB项目组合优化-2870这个回购中包含用于投资组合优化与绩效建模的代码，请参阅文件以获取特定注释。 基本需求包括一个数据目录，其中必须有一个名为`_assets.csv`的CSV文件（斜体字应替换为具体的数据集名称），该文件包含了已优化资产的信息。如果存在多列和多行的情况，则第一列应当包含代码行名。提供了道琼斯、标准普尔500以及TSX示例股票报价文件：data/djia_assets.csv，data/sp500_assets.csv，data/sptsx_assets.csv。 若在下载或创建asdata文件时遇到任何问题，请参考数据目录中的样本段落件。运行命令以复制示例： ```matlab copyfile(data/djia_asdata_example.mat, data/djia_asdata.mat); ``` 工作流程可参阅example_script_01.m，该脚本涵盖了所有步骤并执行了三个投资组合优化的操作。 请确保数据目录中包含正确的CSV文件，并按照上述说明进行操作。
     
  • 马科维茨MATLAB代码示例 - Matlab-example: MATLAB实例
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    本项目提供一系列基于Harry Markowitz经典投资组合理论的MATLAB代码示例，旨在帮助用户理解和应用现代投资组合管理中的优化技术。 在研究大鼠血清样品中的乙酸盐浓度时，我们进行了一系列生物测定实验来测量不同酒精摄入量下的变化情况。这些数据通过summary.m脚本处理，该脚本将各个样本的乙酸盐时间点值按品系和剂量分组。 此代码计算每组的时间点平均值及其标准误，并利用trapz函数采用梯形法则估算每个样品的曲线下面积（AUC），以此来估计生成的乙酸盐总量。由于血清中的乙酸盐水平与酒精浓度成正比，该分析有助于理解不同品系的大鼠如何代谢酒精。 另外，在评估投资组合的风险和收益时，有效边界的概念是关键工具之一，它由哈里·马克维茨提出，并被用于寻找在给定风险度量下提供最高预期回报的资产配置。通过运行portfolio.m代码并与个人401K数据结合分析，可以绘制出有效的投资组合前沿图。 表现不佳的投资组合会被发现位于有效边界曲线之下或右侧，这意味着它们未能达到可能的最大收益水平。