Matlab Copula代码-Bayesian Copula选择

简介：
本资源提供基于Bayesian方法进行Copula函数选择与估计的MATLAB代码，适用于金融风险管理和统计建模中多变量依赖结构分析。 这组Matlab(TM)文件提供了在给定一组copula和分位数的情况下估计最佳copula所需的函数。该方法基于Huard、Évin 和 Favre 在《计算统计与数据分析》杂志2005年第51卷第809-822页发表的论文中的贝叶斯Copula选择法。目前，仅支持双变量copula的一个子集，包括Clayton、Gumbel、Frank、Gaussian、AMH、FGM、Arch12和Arch14等类型。主要函数是bcs.m，它计算给定数据下每个copula族的概率权重。用户可以通过查看tests/example.m文件了解其工作原理。 以下是各个功能的简要说明： - bcs：根据输入的数据返回各copula家族的权重。 - check_alpha：验证并返回一个布尔值以指示参数的有效性。 - check_tau：判断给定Kendall tau值对特定copula是否有效，同样返回布尔值作为结果。 - constrain_tau：将tau限制在由不同copulas定义的有效范围内。