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ARIMA模型的确立与常用计量经济学模型

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简介：
本论文探讨了ARIMA模型在时间序列分析中的确立方法，并对比了其与其他常用计量经济学模型的应用特点和优势。 ARIMA模型的确认包括确定d值：通过差分来检查自相关函数，并确保序列平稳；p、q的确定则依据自相关函数、偏自相关函数或使用AIC（赤池信息准则）及SC（施瓦茨准则）。如果一个自回归过程的阶数为p，那么对于所有j>p的情况，偏自相关函数αj应接近于0。同样地，若移动平均过程的阶数为q，则对于所有的j>q情况，自相关函数ρj也应当趋近于0。AIC和SC准则则用于选择使相应值最小化的模型阶数。

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  • ARIMA模型的确立与常用计量经济学模型
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    本论文探讨了ARIMA模型在时间序列分析中的确立方法，并对比了其与其他常用计量经济学模型的应用特点和优势。 ARIMA模型的确认包括确定d值：通过差分来检查自相关函数，并确保序列平稳；p、q的确定则依据自相关函数、偏自相关函数或使用AIC（赤池信息准则）及SC（施瓦茨准则）。如果一个自回归过程的阶数为p，那么对于所有j>p的情况，偏自相关函数αj应接近于0。同样地，若移动平均过程的阶数为q，则对于所有的j>q情况，自相关函数ρj也应当趋近于0。AIC和SC准则则用于选择使相应值最小化的模型阶数。
     
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