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Matlab开发-Heston模型的蒙特卡罗模拟

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简介：
本项目使用MATLAB实现Heston模型的蒙特卡罗模拟，用于金融衍生品价格预测。通过随机过程仿真，探讨股票期权定价中的波动率效应。 使用蒙特卡罗方法在MATLAB中进行Heston模型的模拟。

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  • Matlab开发-Heston模型的蒙特卡罗模拟
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    本项目使用MATLAB实现Heston模型的蒙特卡罗模拟，用于金融衍生品价格预测。通过随机过程仿真，探讨股票期权定价中的波动率效应。 使用蒙特卡罗方法在MATLAB中进行Heston模型的模拟。
     
  • MATLAB中的蒙特卡罗模拟
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    本教程介绍如何在MATLAB中利用蒙特卡罗方法进行随机模拟，涵盖基本概念、代码实现及应用案例，适合初学者和进阶用户。 蒙特卡洛模拟是一种利用随机过程反复生成时间序列的方法，通过计算参数估计量和统计量来研究其分布特征。当系统各个单元的可靠性已知但系统的整体可靠性难以精确建模或模型过于复杂时，可以使用这种方法近似计算出系统的可靠性的预计值。随着模拟次数的增加，预测精度也会逐渐提高。由于蒙特卡洛方法需要反复生成时间序列，因此它依赖于高性能计算机的支持，并且只有在最近几年才得到了广泛的应用。
     
  • 高效蒙特卡罗模拟下的Heston随机局部波动率模型-研究论文
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    本文提出了一种结合Heston随机波动率与局部波动率的金融衍生品定价模型，并采用高效的蒙特卡洛方法进行数值模拟，以提高计算效率和精度。 本段落提出了一种有效的蒙特卡罗方法来模拟增强版的Heston（1993）随机波动率模型，该版本加入了Dupire (1994) 和 Derman & Kani (1998) 提出的局部波动率分量。这种混合模型结合了 Heston 模型和 Dupire 以及 Derman & Kani 的局部波动率模型的优点。特别是，额外引入的本地波动率组件起到了“补偿器”的作用，有助于缓解因Heston模型校准不完美而导致与欧式期权市场报价之间的差距问题。通过数值实验表明，我们的方案能够对远期波动率偏斜敏感的产品进行一致且快速的价格计算，并提供了详细的误差分析。
     
  • SPARTA: 开源直接模拟蒙特卡罗(DSMC)模拟器
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    Sparta是一款开源的DSMC仿真软件，用于模拟稀薄气体动力学行为。它支持多种碰撞模型和算法优化，适用于研究与工程应用。 SPARTA 是一种并行的 DSMC 代码，用于在二维或三维空间中模拟低密度气体。粒子通过覆盖整个模拟框的分层笛卡尔网格进行平移。该网格将粒子按单元格进行分类以执行碰撞和化学反应操作。可以嵌入具有三角化表面的物理对象，从而创建切割和分裂的网格单元。
     
  • 2D伊辛模型的蒙特卡罗模拟：运用Metropolis算法的蒙特卡罗方法研究...
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    本研究采用Metropolis算法对二维伊辛模型进行蒙特卡罗模拟，旨在探索磁性材料中的相变行为和临界现象，为理论物理与材料科学提供重要数据支持。 Ising 模型通过应用 Metropolis 算法-蒙特卡洛方法来模拟磁系统（包括正、负或随机自旋）。运行主文件后，输入晶格大小（建议为 100），然后选择一个初始配置的自旋类型。设置了两个不同的温度值：T=2.0 和 T=2.5。例如，在低温下，即 T=2 时使用正自旋初始化，大多数自旋是黑色的，这是因为在此条件下翻转自旋的机会很小，并且材料表现出铁磁性特性。当温度升高至 T=2.5 时，则会观察到更多的自旋翻转趋势。这导致系统失去有序排列，呈现出随机无序状态，这是顺磁行为的特点。 接下来的部分是可观测值的计算：平均磁化、平均能量、平均磁化率和比热。为了准确地获取这些参数，需要确定一个时间点，在该时刻系统的能量与磁化强度的变化变得很小（即它们随时间增加而变化不大）。为此，我们设定精度 p 并检查满足此精度要求的时间步数。这个间隔的选择会根据初始配置的不同而有所差异。
     
  • CRYSTAL BALL 中的蒙特卡罗模拟
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    《CRYSTAL BALL中的蒙特卡罗模拟》一文介绍了如何利用该软件进行高效的蒙特卡罗仿真分析，帮助用户做出更加准确的风险预测与决策。 首先构建一个概率模型或随机过程，并将其参数设置为问题的解；然后通过观察该模型或对其进行抽样试验来计算所求随机参数的统计特征；最后给出所需的近似值，而解的精度可以通过估计值的标准误差来衡量。
     
  • MATLAB中的蒙特卡罗法模拟源程序
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    本作品提供了一系列基于MATLAB编写的蒙特卡罗方法源代码，旨在解决概率统计、金融工程及科学计算等领域的问题。通过随机抽样进行数值实验和仿真分析。 蒙特卡罗法模拟的MATLAB源程序可以用于描述该方法的基本原理。这里提供一个简易版本的源程序作为示例。
     
  • MATLAB中的蒙特卡罗模拟源代码.rar
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    该资源为《MATLAB中的蒙特卡罗模拟源代码.rar》，包含了多种基于MATLAB实现的蒙特卡罗模拟程序，适用于学习和科研使用。 简易源程序用于描述蒙特卡罗法的基本原理。
     
  • MATLAB中的蒙特卡罗法模拟源程序
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    本简介提供了一个在MATLAB环境下实现的蒙特卡罗方法源代码示例。该程序通过随机抽样来解决复杂问题，适用于初学者理解和高级用户优化其算法研究。 蒙特卡罗法模拟的MATLAB源程序可以用来描述该方法的基本原理。这里提供一个简易版本的源程序作为示例。
     
  • MATLAB求导代码-亚洲期权定价（基于Heston模型的蒙特卡洛模拟）
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    本项目通过MATLAB编程实现对亚洲期权价格的求导计算，采用Heston随机波动率模型结合蒙特卡洛方法进行高效准确地数值模拟。 赫斯顿模型是针对Black-Scholes-Merton公式的主要缺点之一——即恒定方差假设所提出的改进方案。该模型通过将波动性视为随机过程来修正这一问题，并且使用蒙特卡洛方法在风险中立的情况下对亚洲期权进行定价，同时实施了跳跃扩散过程以更准确地模拟市场行为。 这些函数集合用于计算算术平均和几何平均的亚洲看涨及看跌期权的价格。它们基于资产价格与行权价来评估不同类型的期权价值，并且是Mario Cerrato在其著作《衍生证券数学及其在Matlab中的应用》中对Heston模型实现的一个修改版本。 为了更好地理解Euler离散化方案以及如何正确实施和测试跳跃过程，我决定不使用任何工具箱。接下来的目标是对该模型进行校准并估计参数值以应用于实际场景之中。 具体的功能包括： - 计算亚洲平价看涨期权的价格 - 计算基于行使价格的亚洲平均期权的价值 - 计算几何平均下的亚洲平价看跌期权价值 - 评估不同类型的几何平均和行权价格组合对期权定价的影响