一步转移概率与马尔科夫链矩阵
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简介：
本文章介绍了步转移概率及其在构建马尔可夫链中的重要性，并详细解释了如何利用这些概率来构造马尔可夫链矩阵。
二、一步转移概率与矩阵
回顾马尔科夫链的基本概念。
定义：设P表示由所有一步转移概率组成的矩阵，并且状态空间I={1,2,3,...}，则称此为系统状态的一步转移概率矩阵。它具有以下性质：
(1) 每行元素之和等于1
(2) 所有元素非负
定义：条件概率 \( P_{ij}(n)=P(X_{n+1}=j|X_n=i) \)，在时刻n称为从状态i转移到状态j的一步转移概率，简称转移概率。
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