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多重分形分析与MFDCCA研究

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简介:
本研究专注于多重分形分析及其在非平稳序列中的应用,特别是多变量分数差分循环协积分(MFDCCA)技术,探索其在复杂系统数据分析中的潜力。 我需要用于MFDCCA的Matlab代码。

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客服
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  • MFDCCA
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    本研究专注于多重分形分析及其在非平稳序列中的应用,特别是多变量分数差分循环协积分(MFDCCA)技术,探索其在复杂系统数据分析中的潜力。 我需要用于MFDCCA的Matlab代码。
  • 及其维数
    优质
    《多重分形及其多重分形维数分析》一书深入探讨了多重分形理论,涵盖其定义、特性及应用,并重点介绍了多重分形维数的计算与分析方法。 本段落介绍了一种用于计算数列多重分形维数的方法,并包含了相关的m文件及数据示范格式。
  • 特性
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    本研究聚焦于分析复杂系统的多重分形特性,探讨其在物理、金融等领域中的应用价值及理论意义。 多重分形谱在时间序列分析中是多重分形分析的重要组成部分。
  • 关于节点边加权的.pdf
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    本文探讨了在复杂网络中对节点和边进行加权后的重分形分析方法,旨在深入理解网络结构及其动态特性。通过理论推导和实例验证,提出了一种新的评估网络异质性的量化指标体系。 《基于节点加权与边加权的复杂网络重分形研究》是一项深入探讨复杂网络分形特性的科研工作。复杂网络作为跨学科综合领域,在金融、社会学、生态学及数学等多个学科中广泛应用,包括购物系统、推荐引擎、地球物理科学、生物医学工程以及社交网络等。 文章首先介绍了当前的网络重分形研究现状,通常关注原始网络结构、节点加权和边加权三种情况。然而这些研究往往独立进行。母金鸣在此基础上提出了创新性分析方法,即同时考虑节点权重与边权重对复杂网络广义分形维数变化的影响。 通过引入分形布朗运动时间序列改进沙箱算法,并验证其准确性,作者优化了计算速度和精度的平衡点。经过改良后的算法被应用于由上述时间序列生成的具备双重加权特性的复杂网络中进行测试与分析。 实验结果表明,在改变边权重时对广义分形维数的影响显著且具有差异性;相比之下节点权重的变化则影响较小。该研究为理解复杂网络结构提供了更全面视角,特别是在考虑权重因素如何作用于整体分形属性方面取得了重要进展。 这项工作的关键贡献在于提供了一套新的理论基础和方法工具用于未来复杂网络的研究与应用中,有助于提升现有分析的精确性,并对优化设计、性能评估及故障检测等实际问题具有重要意义。
  • MF-DMA去趋势交叉相关性.zip_交叉相关及
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    本资源包提供了一种新颖的数据分析方法——MF-DMA(多重分形去趋势交叉相关性分析),用于探究不同数据集间的交叉相关性和复杂动力学特性,特别适用于金融、物理等领域中的时间序列分析。 含时间序列的多重分形交叉相关性分析以及非对称交叉相关性分析程序可用于论文写作和科研工作。
  • 及其谱(MATLAB)
    优质
    本课程介绍多重分形理论及谱分析方法,并通过MATLAB进行实践操作,帮助学生掌握复杂系统中的非线性数据分析技能。 这段文字描述了一个资源包的内容,其中包括用于计算数列多重分形维数的m文件以及数据示范格式。
  • 及其谱(MATLAB)
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    本课程介绍多重分形理论及其在数据分析中的应用,重点讲解如何使用MATLAB进行谱分析和计算。适合数学、物理及工程领域的研究者学习。 该程序用于对一维数据进行多重分形分析,是用MATLAB编写的代码。
  • 去趋势波动的MATLAB实现:方法
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    本研究探讨了利用MATLAB软件进行多重分形去趋势波动分析的方法及其应用,重点介绍了多重分形理论在数据分析中的独特优势。 在随机过程、混沌理论和时间序列分析领域内,去趋势波动分析(DFA)是一种通过计算alpha或Hurst指数H来确定信号统计自亲和性的方法。它对于长期依赖的时间序列的分析非常有用。然而,传统的DFA只缩放二阶统计矩并假设过程是正态分布的。 MFDFA1 和 MFDFA2 计算所有 q 阶统计矩的 H(q) 以及局部 Hurst 指数 H(t),这些代码当前存于一个 zip 文件夹中。此外,H(q)和H(t)还用于通过H(q) 的勒让德变换或直接从H(t) 的直方图计算多重分形谱 D(h)。 如果使用这些代码进行科学出版物的编写,请引用zip文件夹内包含的Ihlen (2012)。
  • MF-DFA.rar_MF-DFADFA_matlab_工具包
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    本资源提供了MF-DFA(多重分形去趋势波动分析)及DFA(去趋势波动分析)方法的Matlab实现代码,适用于时间序列数据分析和多重分形谱估计。 多重分形消除趋势波动分析法的Matlab源码
  • MFDFA_MF-DFA_MFDFA_DFA_Hurst指数计算方法
    优质
    本资源介绍并实现了Hurst指数及MF-DFA(多小波分解平均)方法,用于时间序列数据的多重分形分析。适合科研人员学习和应用。 分形市场假说的主要方法论是 Hurst指数,通过MF-DFA(Multifractal detrended fluctuation analysis)来计算。