关于 Arima 模型的外文文献
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简介：
本文献深入探讨了Arima模型在时间序列分析中的应用，详细介绍了该模型的工作原理、参数选择及优化策略，并通过多个案例研究展示了其实际效果。
我们证明了一个平稳的ARMA(p, q)过程{Xn, n = 0, 1, 2,...}，其移动平均多项式在单位圆上有一个根，则该过程不能嵌入任何连续时间自回归滑动平均(ARMA)过程中，即不存在一个连续时间ARMA过程{Y(t), t ≥ 0}的自协方差函数与{Xn}在整数滞后处相同。这回答了Chan和Tong（J Time Ser. Anal. 8 (1987)，277-81）、He和Wang（J Time Ser. Anal. 10 (1989)，315-23）以及Brockwell（J. Time Ser. Anal. 16 (1995)，451—60）论文中提出的尚未解决的问题。
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