Matlab欧拉方法代码-OptionPricing：用于期权定价的实用代码和脚本

简介：
本资源提供基于Matlab的欧拉方法代码，适用于进行期权定价模型的数值模拟与分析，包含详尽示例脚本。 此存储库包含了我在学习计算金融过程中发现的作业答案及有用的代码/脚本。 档案清单： - hw1.py：包含Box-Muller算法以及基本的蒙特卡洛模拟。 - hw2.py：包括MC模拟，具有控制变量方法、分层抽样方法和重要性抽样方法。 - hw3.py：二维GBM；使用Euler方案及解析公式的MertonJump与CIR模型。 - hw4.py：希腊语计算方法，包括逐行导数法、中心差分法以及似然比法。 - hw5.py：美国期权定价的Longstaff-Schwartz方法。 - PDE-BSM：Matlab脚本解决了基于PDE的Black-Scholes-Merton模型的不同方法。