Advertisement

ARCH和GARCH模型的数模程序合集.rar

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型：None

简介：
本资源包含ARCH及GARCH模型相关的数学建模程序代码集合，适用于金融时间序列分析与预测研究。 【数学建模】数模各种模型算法的Matlab代码实现及详细注释，只需修改数据即可直接使用，并附有对应例题、相关数据以及国赛优秀范例以辅助理解。所有资料均针对数模竞赛的实际应用操作编写，具有很强的应用性而非理论讲解。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
客服关闭
  • ARCH和GARCH模型的数模程序合集.rar
    优质
    本资源包含ARCH及GARCH模型相关的数学建模程序代码集合，适用于金融时间序列分析与预测研究。 【数学建模】数模各种模型算法的Matlab代码实现及详细注释，只需修改数据即可直接使用，并附有对应例题、相关数据以及国赛优秀范例以辅助理解。所有资料均针对数模竞赛的实际应用操作编写，具有很强的应用性而非理论讲解。
     
  • ARCH-M模型（ARCH平均模型）- 时间序列分析中的波动率模型
    优质
    简介：ARCH-M模型是时间序列分析中的一种波动率模型，它在ARCH基础上发展而来，不仅捕捉了数据的波动特征，还允许将预测方差作为回归解释变量纳入条件均值方程。 ARCH-M模型（ARCH均值模型）通常在回归分析中使用，在这种情况下，扰动项遵循ARCH过程。实践中发现收益率与方差之间存在关联：风险越大，潜在收益也越高。因此，可以将代表风险的方差作为一个因素纳入模型，这便是ARCH-M模型的基本概念。
     
  • 上证综合指数的GARCH模型检验
    优质
    本文运用GARCH模型对上证综合指数进行分析，旨在揭示股市波动性特征及其预测能力，为投资者提供决策参考。 GARCH模型是近20年来发展起来的时间序列分析工具，它能够捕捉到经济变量之间特有的不确定形式：即方差随时间变化而波动。因此，在金融市场预测中具有重要的应用价值。习鹏程和沈超对上证综合指数进行了基于GARCH模型的检验研究。 这段话主要强调了GARCH模型在金融市场的预测与分析中的作用，并提到了两位学者使用该模型进行的研究工作，但没有提及任何联系方式或网址信息。
     
  • 基于Matlab的多元GARCH模型程序1
    优质
    本程序利用Matlab编程实现多元GARCH模型的参数估计与预测分析，适用于金融数据分析中的波动率建模。 本段落介绍了一种用于预测多元GARCH模型的Matlab程序。该程序能够估计一个完整的BEKK多元GARCH模型，并输出参数、对数似然值、条件方差、似然值、标准化残差、标准误差以及A矩阵和B矩阵等信息。文中还详细介绍了该程序的使用方法及参数设置。
     
  • GARCH-Ox模型编程.ox
    优质
    《GARCH-Ox模型编程》是一本专注于使用Ox语言进行时间序列分析与金融预测的教程，深入讲解了GARCH模型的应用及编程实践。 GarchOxModelling.ox文件可以直接使用。
     
  • GARCH.rar_GARCH模型_garch_garch代码_MATLAB GARCH模型_金融中的GARCH
    优质
    本资源包提供关于GARCH（广义自回归条件异方差）模型的详细解释、应用示例及MATLAB代码，适用于研究金融市场波动性。 提供了金融时间序列的GARCH模型MATLAB代码及详细的代码说明，非常适合初学者使用。
     
  • MS-GARCH模型的估计和预测
    优质
    简介：本文探讨了MS-GARCH（Markov-Switching Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）模型的估计与预测方法。该模型通过引入马尔科夫链机制，捕捉金融时间序列中的波动率集群现象，为风险管理及投资策略提供有力支持。文中详细分析了参数估计技术，并展示了其在实际数据上的应用效果。 针对马尔可夫模型与GARCH模型的局限性，本段落提出了一种新的混合预测模型。
     
  • Matlab程序实现多元GARCH模型预测
    优质
    本文章介绍了利用Matlab软件实现多元GARCH模型预测的方法与步骤，适用于金融时间序列分析中的波动率建模。通过代码实例详细解释了如何建立和应用多元GARCH模型进行金融市场预测。 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码
     
  • GARCH-MIDAS与DCC-GARCH模型的MATLAB代码
    优质
    本资源提供基于MATLAB编写的GARCH-MIDAS和DCC-GARCH模型代码，适用于金融时间序列分析中的波动率建模及预测。 GARCH-MIDAS 和 DCC-GARCH 模型的 MATLAB 代码可以用于金融时间序列分析中的条件异方差建模。这些模型能够有效地捕捉到波动率的变化，并且在风险管理、资产定价等方面具有广泛应用。通过使用 GARCH-MIDAS，研究者可以在同一框架内处理长期和短期波动性；而 DCC-GARCH 则提供了一种方法来估计多元时间序列中的动态相关性矩阵。
     
  • Bekk-GARCH模型的Matlab编程代码.rar_Bekk GARCH Matlab编程_garch_bekk_mat
    优质
    本资源为Bekk-GARCH模型的Matlab编程代码，内含用于实现多变量GARCH模型（特别是BEKK形式）的Matlab源码。适合金融计量经济学研究者使用。 建立BEKK-GARCH模型用于时间序列分析。