ARMA-GARCH模型代码_ARMAARCHGARCH_
5星
- 浏览量: 0
- 大小:None
- 文件类型：None
简介：
简介：本资源提供ARMA-GARCH模型的Python或R语言实现代码，用于时间序列分析中建模与预测金融数据的波动性。
R语言可以用来实现ARMA, ARCH 和 GARCH 模型。这些模型在时间序列分析中有广泛应用。使用R语言进行这类建模可以帮助用户更好地理解和预测数据中的趋势与波动性。
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
简介：
简介：本资源提供ARMA-GARCH模型的Python或R语言实现代码，用于时间序列分析中建模与预测金融数据的波动性。
R语言可以用来实现ARMA, ARCH 和 GARCH 模型。这些模型在时间序列分析中有广泛应用。使用R语言进行这类建模可以帮助用户更好地理解和预测数据中的趋势与波动性。
