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计算模型的最短描述长度(MDL)。

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简介:
计算并获得返回 Rissanen 的最小描述长度。 为了实现这一目标,需要利用系统识别工具箱,并像内置函数 `aic(m)` 和 `fpe(m)` 一样对其进行调用。 运用 AIC 或 FPE 等 MDL (最小描述长度) 原则来对比不同复杂程度的模型,从而做出选择。 依据 Pintelon & Schoukens (2001) 的 pp. 329,550 的观点,MDL 通常优于 AIC,因为 AIC 倾向于偏好过于复杂的模型。 例如,可以计算并打印出 10 阶 AR 模型的 MDL 和 AIC 值:首先,使用 `iddata(y,[],1/Fs)` 创建数据对象;然后,利用 `ar(Data,10,fb)` 构建一个 10 阶反馈 AR 模型;最后,通过 `fprintf(MDL=%.3d; AIC=%.3f\n,mdl(m_fb),aic(m_fb))` 将计算结果输出为 MDL 和 AIC 值,精确到小数点后三位。 该代码的示例出自威廉 C. 罗斯 于 2007-06-05 的著作。

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  • MDL应用: - MATLAB开发
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    本项目基于MATLAB实现最小描述长度(MDL)原理在计算模型选择与评估中的应用,旨在通过代码示例促进对复杂数据集建模的理解与实践。 返回 Rissanen 的最小描述长度(Minimum Description Length, MDL)。需要使用系统识别工具箱。像内置函数 aic(m) 和 fpe(m) 一样调用它。可以利用 AIC 或 FPE 等方法来比较不同复杂性的模型,并选择具有最低的 MDL、AIC 或 FPE 的模型。根据 Pintelon & Schoukens (2001, pp. 329,550) 的说法,MDL 比 AIC 更加优越;因为 AIC 倾向于选择过于复杂的模型。 例如:计算并打印一个10阶自回归(Auto-Regressive, AR)模型的 MDL 和 AIC。假设数据已经通过 iddata 函数转换为 Data 对象,并且使用了 ar() 函数来估计参数,那么可以按照以下方式输出结果: ```matlab Data = iddata(y,[],1/Fs); m_fb = ar(Data, 10, fb); fprintf(MDL=%.3f; AIC=%.3f\n, mdl(m_fb), aic(m_fb)); ``` 此段落由威廉 C 罗斯于2007-06-05编写。
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