基于区间多目标规划的多期证券组合投资问题求解方法

简介：
本文提出了一种基于区间多目标规划的方法，用于解决多期证券组合投资中的不确定性问题，旨在优化长期投资回报与风险。 投资组合问题主要探讨如何将有限的资金合理分配至不同的金融资产上，在实现收益最大化的同时保持风险最小化之间的平衡。由于证券市场具有高度不确定性，投资者难以用精确数值描述对证券的期望收益率及风险损失率，而区间规划则成为处理此类不确定性的有效工具。为此，我们基于区间多目标规划建立了一个以预期收益率、风险损失率和流动性为目标函数的多期投资组合选择模型；接着通过设计定向变异算子改进了偏好多面体互动遗传算法，并结合所建模型的多期特性求解该模型；最后在不确定交互进化优化系统上进行了实证分析。实验结果表明，提出的算法能够根据投资者的不同需求提供最满意的多期资产配置方案。