
R语言中的EM算法用于统计计算。
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简介:
最大期望算法属于一种通过迭代方式进行极大似然估计的优化策略,它经常被用作牛顿迭代法的备选方案,尤其适用于那些包含隐藏变量或缺失数据的情况,用于对概率模型中的参数进行精确评估。EM算法的核心计算结构由两步交替完成:E步和M步。值得注意的是,该算法的收敛性保证了迭代过程至少能够逼近局部极大值点。文档中包含了具体的实例、代码以及相应的运行结果,以便于理解和应用。
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