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金融风险VaR模型中的蒙特卡罗算法及MATLAB应用精解.pdf

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简介：
本书深入探讨了金融风险管理中VaR（风险价值）模型的应用，并详细介绍了如何利用蒙特卡罗方法结合MATLAB软件进行精准计算和模拟分析。适合金融从业者和技术爱好者阅读学习。 金融风险VaR模型研究：蒙特卡罗算法与Matlab精品教程.pdf

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  • 金融风险VaR模型中的蒙特卡罗算法及MATLAB应用精解.pdf
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    本书深入探讨了金融风险管理中VaR（风险价值）模型的应用，并详细介绍了如何利用蒙特卡罗方法结合MATLAB软件进行精准计算和模拟分析。适合金融从业者和技术爱好者阅读学习。 金融风险VaR模型研究：蒙特卡罗算法与Matlab精品教程.pdf
     
  • 利用蒙特卡罗方法计算股票风险价值(VaR)
    优质
    本研究探讨了采用蒙特卡罗模拟技术来评估和预测金融投资中的股票风险价值（VaR），通过大量随机抽样提供更精确的风险估计。 在投资前，投资者应对目标公司的股票风险进行分析。为了评估A和B两支股票的风险情况，首先对样本数据进行了详细的阐述，并通过可视化展示来揭示其基本规律与特征。随后，运用蒙特卡罗模拟算法建立随机过程模型以计算这两只股票的平均收益率及风险水平。基于此方法，在99%置信度下确定了两只股票的价值在险损失（VAR），从而对其投资风险进行了评价。通过对编号为000001.SZ、300231.SZ和002332.SZ的股票，以及从2012年1月4日至2018年12月28日的时间段内的数据进行分析，验证了该模型的有效性。
     
  • 利用蒙特卡洛模拟计算股票风险价值(VaR)
    优质
    本研究运用蒙特卡洛模拟方法评估和预测股票投资组合的风险价值（VaR），通过大量随机抽样来估算潜在损失的概率分布。 在投资之前，投资者需要对目标公司的股票风险价值进行分析。为了评估A和B两支股票的风险，首先详细阐述并展示了样本数据的可视化结果，以揭示其基本规律与特征。随后，基于蒙特卡罗模拟算法建立了随机过程模型来计算股票的平均收益率及风险水平。通过该方法，在99%置信度下确定了VAR（风险价值），从而对投资风险进行了评价。通过对股票代码为000001.SZ、300231.SZ和002332.SZ，时间段从2012年1月4日至2018年12月28日的股价数据进行分析，验证了该模型的有效性。
     
  • MATLAB中的蒙特卡罗算法
    优质
    本篇文章主要介绍如何在MATLAB环境中实现和应用蒙特卡罗算法，通过随机抽样方法解决复杂问题，探讨其在数值计算、模拟仿真等领域的实际应用场景。 蒙特卡洛算法的MATLAB程序适合初学者学习。
     
  • 使用 @RISK 进行蒙特卡罗模拟的风险分析
    优质
    本简介介绍如何运用@RISK软件执行风险评估与决策支持，通过实施蒙特卡罗模拟技术来量化不确定性并预测可能的结果。 解压码是543321。
     
  • 信用卡风险评估与评分模型在金融中的应用
    优质
    本研究探讨了信用卡风险评估及评分模型在现代金融服务中的重要作用，通过数据分析预测潜在客户信用状况，有效降低信贷风险。 一、引言 如何运用机器学习与大数据技术来降低风险？怎样建立信用评分模型呢？本段落将探讨这些问题，并简要介绍互金行业中授信产品的风控建模流程，具体包括以下内容： - 信用风险定义 - 不同类型的信用风险评分卡 - 建立信用评分模型的基本步骤 1. 信用风险定义 ①风险管理的概念 风险管理起源于美国。1930年，由美国管理协会保险部首次倡导并推广开来，在全球范围内普及。随着互联网技术的快速发展，大数据、数据挖掘和机器学习等新技术的应用使得风险管理更加精准化。通过收集银行系统的征信信息及用户在网上的各类行为数据（如人际关系、历史消费记录和个人身份特征），运用大数据画像技术对客户进行全面分析定位，从而实现风险预测与管理。
     
  • 2D伊辛模型的蒙特卡罗模拟：运用Metropolis算法的蒙特卡罗方法研究...
    优质
    本研究采用Metropolis算法对二维伊辛模型进行蒙特卡罗模拟，旨在探索磁性材料中的相变行为和临界现象，为理论物理与材料科学提供重要数据支持。 Ising 模型通过应用 Metropolis 算法-蒙特卡洛方法来模拟磁系统（包括正、负或随机自旋）。运行主文件后，输入晶格大小（建议为 100），然后选择一个初始配置的自旋类型。设置了两个不同的温度值：T=2.0 和 T=2.5。例如，在低温下，即 T=2 时使用正自旋初始化，大多数自旋是黑色的，这是因为在此条件下翻转自旋的机会很小，并且材料表现出铁磁性特性。当温度升高至 T=2.5 时，则会观察到更多的自旋翻转趋势。这导致系统失去有序排列，呈现出随机无序状态，这是顺磁行为的特点。 接下来的部分是可观测值的计算：平均磁化、平均能量、平均磁化率和比热。为了准确地获取这些参数，需要确定一个时间点，在该时刻系统的能量与磁化强度的变化变得很小（即它们随时间增加而变化不大）。为此，我们设定精度 p 并检查满足此精度要求的时间步数。这个间隔的选择会根据初始配置的不同而有所差异。
     
  • 蒙特卡罗方法与应用.pdf
    优质
    《蒙特卡罗方法与应用》一书深入浅出地介绍了蒙特卡罗模拟的基本原理及其在多个领域的实践运用，旨在帮助读者理解并掌握这一强大的数值计算技术。 《蒙特卡罗方法及其应用》一书由海洋出版社出版。
     
  • MCMC的蒙特卡罗算法(Matlab)
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    本教程介绍如何使用Matlab实现MCMC（马尔科夫链蒙特卡罗）方法进行统计模拟与参数估计，适合初学者入门。 【达摩老生出品，必属精品，亲测校正，质量保证】 资源名：蒙特卡罗算法mcmc_matlab 资源类型：matlab项目全套源码 源码说明：全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的。如果您下载后不能运行，请联系我进行指导或者更换。 适合人群：新手及有一定经验的开发人员