MATLAB平稳性检验代码及计量经济学例程-UsefulMatlabCode

简介：
本资源提供一套用于执行平稳性检验的MATLAB代码和计量经济学应用示例程序，旨在帮助用户掌握时间序列分析中的关键统计测试方法。 我编写了一些有用的计量经济学例程，并使用了BSD许可证。 - 最小二乘：适用于MATLAB的简单OLS。 - 输入为矩阵形式，输出也为矩阵形式。 - 提供斜率估计、标准误差、t检验及R2等结果（基于矩阵输入）。 - Cluster_twoway.m - 实现两向聚类的标准错误计算。 - 基于Petersen（2006）的方法，适用于两个变量的聚类，并且经过优化以处理非常大的数据集。 - VAR_NoBias_K.m： - 提供偏差校正后的VAR模型实现。 - 实现了Nicholls和Pope（1988）提出的偏倚纠正方法，并使用Kilian（1998）的平稳性限制来修正VAR。 - KP_RankTest.m - SVD降级测试，根据Kleibergen和Paap (2005) 的介绍实现。