Eviews可用于计算covar和VaR。
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简介：
Eviews软件中计算CoVaR的过程，主要包括运用分位数回归方法以及GARCH模型两种途径。具体而言，利用分位数回归方法，通过对历史收益率数据进行分析，推断出在特定风险水平下，资产可能遭受损失的概率分布；而采用GARCH模型则侧重于捕捉资产收益率的波动率动态变化特征，从而更准确地估计CoVaR值。
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简介：
Eviews软件中计算CoVaR的过程，主要包括运用分位数回归方法以及GARCH模型两种途径。具体而言，利用分位数回归方法，通过对历史收益率数据进行分析，推断出在特定风险水平下，资产可能遭受损失的概率分布；而采用GARCH模型则侧重于捕捉资产收益率的波动率动态变化特征，从而更准确地估计CoVaR值。
