MATLAB分时代码-IPCA：仪器化主成分分析
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简介：
MATLAB分时代码-IPCA: 本项目提供了一种高效的仪器化主成分分析算法实现，适用于实时数据处理和大规模数据分析。基于MATLAB开发，该工具包能够显著减少计算资源消耗并加快分析速度。
Matlab分时代码仪器化主成分分析是由Kelly、Pruitt 和 Su（2017）编写的InstrumtentedPrincipalComponentsAnalysis框架的Python实现。
用法示例：
```python
import numpy as np
from statsmodels.datasets import grunfeld
data = grunfeld.load_pandas().data
data.year = data.year.astype(np.int64)
# 确立唯一ID以符合软件包要求
N = len(np.unique(data.firm))
ID = dict(zip(np.unique(data.firm), range(N)))
```
该示例使用了提供的开创性Grunfeld数据集。请注意，`fit`方法采用一组包含以下列的数据X：实体编号（数字）和时间（数字）。其余各列包含特征值，并且与X长度相同的因变量y也需提供。
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