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MATLAB_RAR_可转债_可转债定价Convertible Bond

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简介：
本资源提供基于MATLAB的可转债（Convertible Bond）定价模型及代码。适用于金融工程和量化分析研究，帮助用户深入理解可转债特性及其市场价值评估方法。 Matlab可转债定价程序可以用来对可转债进行定价。

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  • MATLAB_RAR_可转债_可转债定价Convertible Bond
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    本资源提供基于MATLAB的可转债（Convertible Bond）定价模型及代码。适用于金融工程和量化分析研究，帮助用户深入理解可转债特性及其市场价值评估方法。 Matlab可转债定价程序可以用来对可转债进行定价。
     
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    本PDF深入探讨了可转债市场的多因子策略，旨在为投资者提供全面的投资分析框架和实用操作建议。 可转债投资手册之四：可转债多因子策略探究.pdf 该文档深入探讨了如何运用多种因素来优化可转债的投资策略，为投资者提供了全面的分析框架与实用建议。
     
  • 债友必备的可转债全自动筛选工具
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    这是一款专为投资者设计的可转债全自动筛选工具，帮助您轻松找到优质的可转债投资机会，是债友手中的得力助手。 可转债全自动筛选神器是一款基于微软Power BI制作的工具，目前收录了多种策略：晴雨表策略、双低策略、传统方法策略、基本方法策略、博到期策略、淘金组合策略、前世今生策略、持有封基策略、博下修策略以及正股银行杀溢价策略。最近新增加的是抓妖债策略，并且这些投资技巧还在不断更新中。 此外，该工具还收录了可转债温度计和行业分类表格汇总等实用功能，包括新债申购提醒、上市提醒及强赎卖出提醒等功能。用户只需每天点击一下，以上数据就会自动更新，成为投资者进行可转债交易的得力助手，并附有详细的使用教程说明。
     
  • 已退市可转债数据抓取.ipynb
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    本Jupyter Notebook文件提供了从金融数据源抓取已退市可转换债券详细信息的方法和代码示例，便于研究与分析。 从集思录爬取已退市可转债数据，并进行可视化展示。
     
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    Bond-Calculator是一款强大的金融工具，能够帮助用户便捷地通过市场价格计算债券的到期收益率，并支持反向计算以确定目标收益下的债券价格。 债券计算器是一种工具，可以用来通过价格计算债券的收益率，也可以反过来根据收益率计算债券的价格。
     
  • Bond Calculator: CLI工具，用于计算债券的YTM、价格、期限及凸度
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    Bond Calculator是一款命令行工具，专门用于快速准确地计算债券的价格、到期时间以及收益率（YTM）和凸度。 债券计算器可以用来计算债券的到期收益率（YTM）、价格、期限以及凸度。
     
  • 可转债高频量化交易的程序化自动模型与实战分析
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    本书深入探讨了可转债高频量化交易策略，并提供了一个基于程序化的自动化模型及其实战案例分析。 可转债作为一种金融衍生品，在价格下跌的情况下由于具备债券特性而有一定的保底价值，通常在110-120元左右。因此，当其市场价格低于这个区间时，投资者无需担心本金损失，最多只会面临时间成本的损耗，这使得它非常适合低风险偏好的客户群体。 另一方面，可转债的价格上涨与股价紧密相关，在没有溢价的情况下可以完全同步于股票价格的变化。此外，由于它的潮汐特性更为明显，并且支持日内T+0交易（即当天内不限制买卖次数），以及无涨跌幅限制的特点，这使得它在高频量化和短线程序化交易中具有天然的优势。 特别值得一提的是，可转债的交易成本极低，以国金证券为例，在没有任何优惠的情况下，沪市可转债手续费为万分之0.05，深市则为万分之0.8，并且没有最低消费额限制。这些特性解决了T+0、高交易费率和本金风险大的问题，使其成为适合高频量化短线程序化操作的理想工具。
     
  • MATLAB代码对BS模型的影响——基于BS模型及蒙特卡洛模拟的中国可转换债券定价分析
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    本文通过运用MATLAB编程技术，基于Black-Scholes模型和蒙特卡洛模拟方法，对中国可转换债券进行定价分析，探讨了不同参数设置下对BS模型结果的影响。 本段落研究了基于Black-Scholes（BS）模型及蒙特卡洛模拟的中国可转换债券定价方法。在中国市场环境中，所有可转换债券都包含向下修正条款来避免持有人行使回售权，这鼓励发行人与大股东执行下调操作，并可能使传统的可转债定价模型不再适用。 本段落基于假设：可转换权利类似于欧式期权；新发行不会影响股票价格和波动性；同时考虑了各种会影响可转债定价的因素。通过蒙特卡洛模拟对这些债券进行定价分析发现，在未考虑到修订预期的情况下，中国可转换债券的价格被轻微高估；而在已充分考虑修正条款影响后，则会明显低估。 以雨虹转债（128016）为例，本段落预测其在2019年7月16日的市场价格。采用BS模型并模拟一万条路径来执行蒙特卡洛定价过程，并将MATLAB与Wind数据平台连接起来自动获取所需的数据信息，从而实现更高效的价格预测工作流程。 通过指定可转债代码和时间间隔，程序可以从Wind数据库中提取相应时间段内的所有必要交易记录。此外，在整个研究过程中还利用了数据可视化技术来展示模拟路径、结果分布情况以及统计分析，并对比模型预测值与实际市场价格之间的差异。