系统交易策略分析笔记本：源码
5星
- 浏览量: 0
- 大小:None
- 文件类型：None
简介：
《系统交易策略分析笔记本：源码》是一本详尽解析金融交易系统的书籍，包含了从理论到实践的各项内容，帮助读者深入理解并应用交易策略。书中提供了丰富的源代码案例，便于学习和参考。
该资料库记录了有关期货交易策略的研究成果，并在学术领域发布系统性交易策略及相关杂项结果。其目的是复制并介绍论文中的内容，定期更新研究结果，并可能添加进一步的实验。
这些笔记本会自动推送到GitHub上。目前维护以下几种策略：
1. 时间序列动量（Moskowitz 2012）
2. 时间序列动量（Baltas 2020）
3. 外汇进位商品期限结构（Koijen 2018等）
4. 商品动量（Asness 2013等）
5. 商品偏度（Fernandez-Perez 2018等）
6. 曲线内商品策略（LaFrançaise Group 2015）
7. 跨资产偏度策略（Baltas 2019等）
8. 隔夜股权收益（Knuteson 2020等）
此外，还有一些笔记本涉及以下主题：
- 多头期货合约的履约情况及活跃交易月份
- 普通布莱克-斯科尔斯模式下的希腊人参数计算
- 已实现波动性的衡量方法
参考文献包括Asness等人及其他相关研究。
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
