住房抵押贷款违约概率预测：Home-Equity-Loan视角

简介：
本文从Home-Equity-Loan角度出发，探讨并分析影响住房抵押贷款违约的主要因素，建立有效的违约概率预测模型。 房屋净值贷款（HMEQ）报告包含5960份关于房屋净值贷款的特征及欠款情况的信息。这类贷款是借款人以其房产价值作为抵押品进行借款的一种形式。在这个项目中，我们的目标是对这些贷款可能发生的违约情况进行预测。 数据集中有两个类别：大多数（负类），占观察值总数的80%，代表按时还清了贷款；少数（正类）则为20%的数据，表示未按期偿还贷款的情况。此外，在该数据集的一些变量中存在缺失值，并且这些空缺在建模前已经进行了估算处理。 我们构建了四种监督分类模型：逻辑回归、支持向量机、随机森林和XGBoost。所有模型的性能评估均采用ROC曲线下面积（AUC）作为指标。对于属性信息，坏类别为1表示借款人拖欠贷款或严重逾期；0则代表借款人按时还款。 此外，“原因”变量包括“DebtCon”，意指债务重组；而“HomeImp”则意味着进行家庭装修。“职位”指的是职业分类，“YOJ”则是指在目前工作单位的任职年限。