LOB：中国市场的限价订单基准数据集

简介：
LOB数据集专注于中国市场金融交易，提供了详尽的限价订单信息，为学术研究和算法开发提供强有力的数据支持。 高球 中国市场限价订单基准数据集 FinAI实验室 香港高等研究院 目录 介绍 该存储库包含论文描述的数据集和实验细节。在建议的基准数据集上测试了五个基线模型，包括线性回归（LR），多层感知器（MLP），卷积神经网络（CNN），长期短期记忆（LSTM）以及 CNN-LSTM。 笔记 所有算法均基于深度学习框架。 我们的PyTorch版本是1.7.0。如果您使用的是较低版本，请相应地修改代码。 摘要 限价单（LOB）已生成大量金融数据，供学术界和行业从业者进行分析与预测。本段落提供了一个涵盖中国股票市场在2020年6月至9月期间的数千只股票的基准LOB数据集。设计了实验协议以评估模型性能：每秒结束时预测接下来1至300秒内交易量加权平均价格（VWAP）的变化和交易量，共分为12个时间间隔水平。比较了基于线性回归模型与最先进的深度学习模型的结果，并提出了一种生成的Alp方法。