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随机波动率期权定价：计算赫斯顿股票的期权价格，并分析卷模型参数的敏感性。- MATLAB开发。

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简介：
该应用程序利用 COS 封闭式解决方案来精确计算 Heston 随机波动率模型的期权价格。同时，它通过可视化方式清晰地展示了 Black-Scholes 隐含波动率对 Heston 参数变化的敏感程度。请注意，本应用程序的用途仅限于演示和学术研究目的，严禁用于任何商业活动。

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  • 基于赫斯顿模型的随机波动率期权定价及参数敏感性分析——以MATLAB实现
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    本文利用赫斯顿随机波动率模型进行期权定价，并使用MATLAB软件对模型中的参数进行了敏感性分析。通过数值模拟，揭示了不同参数变化对期权价格的影响规律。 该应用程序采用COS封闭式解决方案来计算Heston随机波动率模型下的期权价格，并以图形方式展示了Black Scholes隐含波动率与Heston参数之间的敏感性关系。请注意，此应用仅用于教学及科研目的，不应用于商业用途。
     
  • 期权定价方法综述与MATLAB中的期权价格计算.pdf
    优质
    本文综述了多种期权定价理论和模型，并详细介绍了如何使用MATLAB进行期权价格的计算与模拟。 本段落档概述了期权定价的方法，并利用MATLAB软件进行期权价格的计算。文档内容涵盖了理论介绍及实际操作步骤，适合对金融工程感兴趣的读者参考学习。
     
  • 欧式期权在随机波动性和跳跃风险下的定价分析
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    本研究探讨了在存在随机波动率和跳跃风险条件下，欧式期权的价格形成机制，并提出相应的定价模型。 为了纠正Black-Scholes模型在定价中的偏差,本段落结合了双指数跳扩散模型(DEJD)的分析便捷性和随机波动(SV)模型捕捉到的价格波动聚类效应的优点，构建了一个新的组合模型——SVDEJD；随后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理为欧式期权在该新模型下的定价提供了闭式解。通过模拟实验对比了SVDEJD模型、DEJD模型以及BS模型的概率密度分布情况，结果显示：提出的SVDEJD组合模型能够有效纠正BS模型的定价偏差，并且在处理长期期权时显示出比单纯使用DEJD模型更优的性能。
     
  • MATLAB代码对期权定价的影响-Lévy期权定价：基于Lévy随机过程的MATLAB期权定价与校准方法实现
    优质
    本文探讨了利用MATLAB进行Lévy期权定价的方法，结合Lévy随机过程构建模型，并详细介绍了相应的定价与参数校准技术。 本段落介绍了基于Levy随机过程的期权定价与校准方法，并提供了面向对象的MATLAB实现。该章节是关于Levy模型买卖标定硕士论文的一部分。所用代码均在文中进行了引用。 本章开发了多种算法，旨在有效地计算在同一底层证券上的多个欧洲看涨期权的价格。尽管基于傅立叶变换的算法通过前进到FFT和FRFT提高了理论计算效率，但COS方法利用余弦级数展开的快速收敛特性来提高性能。本段落将考察以下四种定价算法在MATLAB实现中的实际表现： - pFT：天真傅立叶变换定价（参考文献中相关章节） - pFFT：基于FFT算法的傅立叶定价 （参见文中指定部分） - pFRFT：基于FRFT算法的傅立叶定价 （参见文中指定部分） - pCOS：COS定价方法，如[sec:cos_method]节所述 有关常规MATLAB实现架构的信息，请参考附录中的相关章节。
     
  • 期权价格计算器
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    期权价格计算器是一款专为投资者设计的金融工具软件，能够精准计算期权的价格、波动率及盈亏平衡点等关键数据，帮助用户做出更明智的投资决策。 期权定价计算器包含GUI界面和计算模型，解压后运行GUI.py即可使用。
     
  • Black-Scholes期权定价模型
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    Black-Scholes期权定价模型是由费舍尔·布莱克、迈伦·斯科尔斯创立的金融衍生品估值理论，用于确定股票期权的价格。 蒙特卡洛期权定价模型可以自定义到期时间和标的价格，并返回相应的期权价格。
     
  • 基于FFT的期权定价：运用Carr与Madan方法计算期权价格
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    本文探讨了利用快速傅里叶变换（FFT）技术结合Carr和Madan的方法来高效计算期权的价格。通过这种方法，能够准确、迅速地评估金融市场中各种复杂期权的价值。 使用Carr和Madan方法以及快速傅里叶变换来计算期权价格。
     
  • 亚洲算术期权Delta值：算术亚式期权定价-MATLAB开发
    优质
    本项目使用MATLAB进行亚洲算术期权（Asian Arithmetic Options）的Delta值计算及定价研究，适用于金融工程与衍生品分析。 该代码用于计算亚洲算术期权的价格，通过设计路径（使用蒙特卡罗方法）并计算期权的增量（采用路径方法），同时确定了整个计算所需的时间。
     
  • 期货期权衍生品定价模型的VBA程序分析
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    本文章探讨了利用Visual Basic for Applications (VBA) 编程技术对期货与期权等金融衍生产品进行定价的模型分析。通过深入剖析相关算法，旨在为金融分析师和交易员提供实用工具和技术支持。 这段文字介绍了一些重要的期权定价模型及其相关交易策略：包括布莱克-舒尔斯期权定价模型、二叉树定价模型以及远期和互换的定价方法。这些内容非常全面，是学习理解和掌握衍生品定价的有效工具。
     
  • VBA-BS模型在期权定价与隐含波动率中的应用
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    本研究探讨了VBA-BS模型在期权定价及提取隐含波动率方面的应用效果，分析其相对于传统Black-Scholes模型的优势和局限性。 使用Excel工具并通过BS模型计算合理的期权定价非常简便。只需在单元格中输入函数名并依顺序填入各变量即可轻易得出权证的理论价格。尽管BS公式具有解析形式，但隐含波动率并没有封闭解的形式，在实际应用中通常采用数值方法来估算隐含波动率。最常用的方法是牛顿-拉夫森迭代法。