Advertisement

基于当前市场曲线的Nelson-Siegel模型校准及误差分析图示

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型：None

简介：
本研究运用Nelson-Siegel模型对现有市场收益率曲线进行精确校准，并深入探讨其误差来源和影响，提供详尽的数据图表支持。 纳尔逊-西格尔模型根据当前市场曲线校准了Nelson-Siegel曲线，并绘制了2010年至2014年的校准误差图。随后与Wilson-Smith校准方法进行了比较，分析了两种函数的校准误差。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
客服关闭
  • 基于当前市场曲线的Nelson-Siegel模型校准及误差分析图示
    优质
    本研究运用Nelson-Siegel模型对现有市场收益率曲线进行精确校准，并深入探讨其误差来源和影响，提供详尽的数据图表支持。 纳尔逊-西格尔模型根据当前市场曲线校准了Nelson-Siegel曲线，并绘制了2010年至2014年的校准误差图。随后与Wilson-Smith校准方法进行了比较，分析了两种函数的校准误差。
     
  • Matlab代码对Nelson-Siegel模型的影响-Nelson-Siegel-model-master
    优质
    本项目探讨了Matlab环境下Nelson-Siegel模型的应用与优化，通过调整参数和算法实现债券收益率曲线的精确拟合。代码位于Nelson-Siegel-model-master仓库中。 MATLAB代码对我的本科论文产生了影响：分析中国国债收益率曲线的特征及与宏观经济变量的关系。 摘要： 国债收益率曲线描述了不同期限国债之间的利率关系及其相互作用，在有效的金融市场中，该曲线蕴含着丰富的经济信息，并具有重要的微观和宏观意义。本段落通过Nelson-Siegel-Svensson模型估算中美两国国债收益率曲线结构，并用三维图进行展示。对比美国的数据统计结果发现：中国银行间债券市场短期利率波动较大且离散；而中期与长期的利差则明显小于美国。 随后，我们进行了主成分分析（PCA），结果显示水平因子、斜率因子和曲率因子是影响收益率曲线特征的主要因素，并进一步探讨了这些主要成分与宏观经济变量之间的关系。其中，水平因子包含了通货膨胀的信息，斜率因子反映了市场参与者的信心及预期变化；而债券市场的利率发现作用比货币供给对货币政策的响应速度更快。 最后，在分析中我们识别出国债收益率曲线的关键特征并得出结论：只有通过丰富债券品种、激发债券市场活力的方式才能使该市场进一步发挥其在利率发现中的重要作用。此外，论文细节部分还包含了一些MATLAB代码的相关工作内容。
     
  • IMU误差模型及校准
    优质
    本研究探讨惯性测量单元（IMU）的误差特性及其建模方法，并提出有效的校准技术以提高其精度和稳定性，在导航与定位系统中具有重要应用价值。 网上有许多关于MEMS IMU传感器噪声模型的文章，但这一篇是我见过最全面的。文章详细讲解了MEMS误差的来源，对于深入研究MEMS传感器的人来说非常有帮助。
     
  • 关于 Nelson-Siegel-Svensson 无套利收益率曲线模型的研究论文
    优质
    本文深入探讨了Nelson-Siegel-Svensson（NSS）无套利收益率曲线模型，分析其在金融市场的应用及优缺点，并提出改进策略。 研究表明，满足无套利条件的Nelson-Siegel-Svensson模型具有明显的经济意义：自由系数应当是到期期限的函数，而其他系数则依赖于市场状态变量，后者是在设计时间结构时所选随机过程的选择性值。这些描述基于客观概率测度下产生的市场价格风险考虑。 该模型属于仿射收益率模型家族，并由Nelson-Siegel (NS) 模型中的短期利率二维或四维模型生成 Nelson-Siegel-Svensson (NSS) 模型。这两种模型的基础是由线性的随机微分方程构建的，因此市场状态变量遵循正态分布并可以具有负值的概率。 然而，这表明 NS 和 NSS 型号在某种程度上存在局限性。
     
  • Nelson-Siegel模型在利率期限结构与利率曲线中的应用_NS_利率曲线_nelson_
    优质
    Nelson-Siegel模型是一种广泛应用于金融领域的数学模型，尤其擅长描述和预测利率期限结构的变化。该模型能够简洁地捕捉利率曲线的主要形态特征，并用于解释经济数据、制定投资策略及风险评估。通过调整少量参数，NS模型可有效拟合当前的市场利率曲线，并进行未来的利率情景分析。 利率曲线模型中最简单的NS（Hull-White）模型被广泛应用于金融领域。这个模型提供了一种有效的方法来描述和预测不同期限的利率变化情况，是理解和分析固定收益产品的重要工具之一。
     
  • 关于中国利率期限结构的VAR与Nelson-Siegel模型分析研究
    优质
    本文运用VAR和Nelson-Siegel模型对中国利率期限结构进行深入分析，旨在揭示其动态变化特征及影响因素。 近年来中国债券市场迅速发展,深入研究利率期限结构显得尤为重要。Nelson-Siegel模型在全球范围内被广泛应用于拟合利率期限结构。本段落旨在探讨该模型在中国的有效性，并在几种典型变体中寻找最有效的应用方式。 文章首先进行了理论介绍，随后通过实证分析来验证假设。这部分内容分为两部分：第一部分侧重于利用Nelson-Siegel模型对中国利率期限结构进行拟合，结果显示其拟合效率非常高；第二部分则构建了包含宏观经济变量的VAR（向量自回归）模型以预测Nelson-Siegel参数，并采用组合方式——即结合使用VAR与NS模型来分别预测2019年和2020年的利率期限结构。此外，在评估各种方法的预测效果时发现，含有宏观经济变量的VAR-NS模型相较于不含这些因素的传统VAR-NS模型以及单独应用Nelson-Siegel模型而言，具有更高的有效性。
     
  • Nelson-Siegel利率期限结构模型_nelson-siegel_Nelson_Siegel
    优质
    Nelson-Siegel模型是一种广泛使用的描述和预测债券收益率曲线形状的方法，它通过三个参数捕捉短期、长期和中期利率动态。该模型因其灵活性与简洁性在金融领域备受青睐。 Nelson-Siegel模型是一种用于描述利率期限结构的常用方法。该模型通过三个参数来拟合不同期限的零息债券收益率曲线，能够简洁地捕捉到收益率曲线上常见的水平、斜率和平坦度等特征。此外，它还具有良好的数值稳定性，并且便于理解和计算。
     
  • 利用Nelson & Siegel模型构建收益率曲线：我们在2013年DE数据上的尝试-MATLAB开发
    优质
    本文利用MATLAB进行数据分析与编程实现，在2013年的DE（德国）市场数据背景下，探讨并实践了基于Nelson-Siegel模型的收益率曲线构造方法。通过该研究，我们旨在提供一个有效的框架来理解和预测固定收益市场的行为模式。 我们首先从MTS指数中提取市场数据（包括85个债券样本和10个回购样本）。其次，我们将这些数据按照到期时间进行组织。然后，我们使用“简约”方法来建模收益率曲线。
     
  • 基于QDPSK的误码率曲线分析
    优质
    本研究探讨了QDPSK调制技术下的误码率特性，通过理论推导和仿真试验相结合的方法，详细分析并绘制了不同信噪比条件下的误码率曲线。 本段落探讨了在Rayleigh衰落信道下采用差分编码及非相干解调的误比特率（BER）性能。
     
  • Heston模型的校准与模拟：基于市场期权价格的Matlab实现
    优质
    本研究探讨了利用MATLAB软件对Heston随机波动率模型进行参数估计和数值模拟的方法，并结合实际市场期权数据，验证该模型的有效性和精确性。 此代码将 Heston 模型校准到任何形式的 marketdata.txt 文件上的数据集。提供期权分析以及 Heston 和 MCMC Heston 定价功能。要查看示例，请运行 hestoncalibrationexample.m 代码。