高级金融模型中的风险中性密度，应用于期权定价，为matlab开发。
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简介：
我们致力于开发计算多种金融模型风险中性密度的新方法。具体而言，我们关注的金融模型包括：黑色模型、置换扩散模型、CEV 模型、SABR 模型、Heston 模型、Bates 模型、Hull-White 模型、Heston-Hull-White 模型、VG 模型、NIG 模型、CGMY 模型、VGGOU 模型、VGCIR 模型、NIGCIR 模型以及 NIGGOU 模型。对于那些缺乏直接密度解析表示的模型，我们采用了近似公式或基于傅立叶变换的技术进行处理。我们的研究深入探讨了调整模型参数对风险中性密度的影响。这一研究结果与《金融建模 - 理论、实施和实践》一书的第 2 章和第 3 章所阐述的主题高度相关。此外，我们还提供了用于对每个模型进行测试的脚本，并生成了相应的密度图以进行可视化分析。
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