本文章介绍了如何在R语言环境下进行BEKK( Baba, Engle, Kraft, and Kroner)模型的建立与回归分析。通过此方法可以深入理解多元时间序列数据间的动态相关性,为金融经济学等领域的研究提供了有力工具。
在R语言环境下使用bekk模型进行回归分析:
首先加载所需的库:
```r
library(mvtnorm)
library(tseries)
library(mgarchBEKK)
```
然后读取数据文件:
```r
data <- read.csv(C:/Users/li/Desktop/1.csv, sep=,, header=TRUE)
```
接下来,进行bekk模型的估计和诊断分析:
```r
estimated <- BEKK(data)
diagnoseBEKK(estimated)
# 提取残差并进行Ljung-Box检验
ab11 <- estimated$residuals[[1]]
ab12 <- estimated$residuals[[2]]
ab13 <- estimated$residuals[[3]]
Box.test(ab11, lag=12, type=Ljung-Box)
Box.test(ab11, lag=24, type=Ljung-Box)
Box.test(ab12, lag=12, type=Ljung-Box)
Box.test(ab12, lag=24, type=Ljung-Box)
```
以上代码展示了如何在R语言中使用bekk模型进行数据回归分析,并对残差进行了统计检验。