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6. CNN-LSTM.py: LSTM-CNN股票预测与LSTM时间序列分析

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简介：
本项目通过CNN-LSTM.py实现基于CNN和LSTM模型的股票价格预测，并进行LSTM时间序列分析，结合卷积神经网络的特征提取能力与循环神经网络的记忆特性。 对金融时间序列的建模中，第一列数据用于预测。

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  • 6. CNN-LSTM.py: LSTM-CNN股票预测与LSTM时间序列分析
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    本项目通过CNN-LSTM.py实现基于CNN和LSTM模型的股票价格预测，并进行LSTM时间序列分析，结合卷积神经网络的特征提取能力与循环神经网络的记忆特性。 对金融时间序列的建模中，第一列数据用于预测。
     
  • 时间序列预测教程：涵盖BP、CNN、LSTM、GRU、RNN、SVM及CNN+LSTM模型
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    本教程全面介绍时间序列预测技术，包括多种神经网络（如BP、CNN、LSTM、GRU和RNN）以及SVM和支持混合模型CNN+LSTM的应用与实现。 时间序列预测学习包括BP、CNN、LSTM、GRU、RNN、SVM以及cnn+lstm方法的售后支持。如果有问题，可以在我的主页找到我提供的球号信息（此处不提供具体联系方式）。如果对服务不满意的话会酌情退款。 以下是相关文件列表： - cnn+lstm：mini_datacnn_lstm.py - GRU：Gru_SunspotsMonthly Sunspots.csv - LSTM：LSTM模型.py - NN：NN_model.py - RNN：elman_rnn.py - SVM: 20180829.xlsx, read_data.py, svmprediction.py
     
  • LSTM与CNN-LSTM在时间序列预测中的对比研究：变步长多输入预测分析
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    本研究探讨了LSTM和CNN-LSTM模型在时间序列预测中的应用效果，特别关注于变步长及多输入条件下的预测能力对比。 本段落探讨了LSTM与CNN-LSTM在时间序列预测中的应用及其对比分析，特别是针对变步长多输入的预测功能进行了深入研究。这两种算法都能够实现从多个输入源获取信息并进行单输出或多个输出的预测任务，在时间序列数据处理中展现出各自的特点和优势。通过比较它们的表现，可以更好地理解各自的适用场景和技术特点。 核心关键词包括：LSTM；CNN-LSTM；时间序列预测；变步长预测；多输入单输出预测；多输入多输出预测；算法对比。
     
  • 股票预测的LSTM神经网络 时间序列分析与TensorFlow代码
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    本项目利用LSTM神经网络进行股票价格预测，结合时间序列分析理论，并提供了基于TensorFlow框架的具体实现代码。 使用LSTM神经网络进行股票预测的时间序列预测代码如下：神经网络的输入是前30天的数据，输出为后一天的预测值；数据集包含5000多天的股票信息，其中80%用于训练模型，剩余20%用于验证。该代码采用TensorFlow框架实现。
     
  • 基于CNN-LSTM-Attention的时序数据分析与预测
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    本研究提出了一种结合卷积神经网络（CNN）、长短期记忆网络（LSTM）及注意力机制的方法，用于分析和预测时间序列数据，有效捕捉序列特征和长期依赖关系。 本段落主要讲解使用bilstm-cnn-attention对时序数据进行预测的方法。 主要思路如下： 1. 对时序数据进行分块处理，并生成三维的时序数据块。 2. 建立模型，依次包含卷积层、双向LSTM（BiLSTM）层和注意力机制（Attention）层。值得注意的是，注意力机制可以放置在不同位置以探索其对预测效果的影响。 3. 训练该模型，并利用训练好的模型进行数据预测。 4. 调参优化以及保存最终的模型。 相关技术介绍： - BiLSTM：双向长短时记忆网络（Bi-directional Long Short-Term Memory，简称BiLSTM），指的是将同一输入序列分别送入向前和向后的两个单向LSTM中处理，然后结合这两者的隐藏层输出进行预测。 - 注意力机制：在神经机器翻译等任务上表现出色的机制，在这里用于改进模型对时序数据的关注点选择。 - 一维卷积（CNN）: 对于序列数据而言的一维卷积操作可以捕捉局部特征。 网络结构图展示了RNN到LSTM再到BiLSTM的发展历程，并进一步引入了注意力机制，形成了cnn+lstm+attention的组合模型。该架构利用Python和Keras实现。
     
  • LSTM、CNN-LSTM、PSO-LSTM及PSO-CNN-LSTM在光伏功率预测中的对比分析
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    本文深入探讨了LSTM、CNN-LSTM、PSO-LSTM以及PSO-CNN-LSTM四种模型在光伏功率预测领域的应用效果，通过对比分析各模型的优缺点，为选择最优预测模型提供了参考依据。 本段落对比分析了基于LSTM、CNN-LSTM、PSO-LSTM以及PSO-CNN-LSTM算法的光伏功率预测性能，并通过误差评价指标（RMSE、MSE、MAE和MAPE）进行评估。 具体结果如下： - LSTM预测结果：RMSE = 8.2496，MSE = 68.0566，MAE = 5.1832，MAPE = 0.29202 - CNN-LSTM预测结果：RMSE = 0.98212，MSE = 0.96457，MAE = 0.72943，MAPE = 0.039879 - PSO-CNN-LSTM预测结果：RMSE = 0.68696，MSE = 0.32698，MAE = 0.66369，MAPE = 0.019963 通过上述误差评价指标可以看出，PSO-CNN-LSTM算法在光伏功率预测中表现最优。
     
  • 【LSTM预测改进】利用CNN优化LSTM的时间序列预测（附带Matlab代码）.zip
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    本资源提供一种结合卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM)的方法，用于提升时间序列数据的预测精度，并附有详细的Matlab实现代码。 智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划以及无人机等多种领域的Matlab仿真代码。
     
  • 股票预测：LSTM
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    本项目运用长短期记忆网络（LSTM）模型对股票市场进行预测分析，旨在探索深度学习技术在金融时间序列数据建模中的应用潜力。 stocks_predict：LSTM 这段文字描述了一个使用长短期记忆网络（LSTM）进行股票预测的项目或工具。通过应用深度学习技术中的循环神经网络变种——LSTM，可以更有效地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系，从而提高对股市走势的预测准确性。
     
  • 数学建模与时间序列预测在LSTM中的应用及股票数据分析
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    本研究探讨了利用长短期记忆网络（LSTM）进行数学建模和时间序列预测的方法，并将其应用于股票数据的分析中，以期发现有效的市场趋势预测模型。 数据挖掘在LSTM时间序列预测中的应用以及随机森林方法的使用。基于LSTM对股票数据分析进行探究，并建立相关模型以研究股票各指标之间的关联性及构建LSTM时间序列模型。
     
  • 基于MATLAB的CNN-LSTM时间序列预测（附完整程序及代码解析）
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    本研究运用MATLAB开发了一种结合卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM)的时间序列预测模型。文中不仅详细介绍了模型的设计原理，还提供了完整的编程实现和详细的代码说明，旨在帮助读者深入理解CNN-LSTM在时间序列分析中的应用及其技术细节。 本段落介绍了一种基于卷积长短期记忆神经网络（CNN-LSTM）的时间序列预测模型的设计与实现。该模型结合了CNN强大的特征提取能力和LSTM在时间序列预测中的优势，适用于处理具有时序特性的多维数据。项目通过多种性能评估指标以及用户友好的GUI界面来增强其实用性和准确性。 本段落适合对时间序列预测感兴趣的初学者及有一定深度学习基础的研发人员阅读。 该模型主要应用于金融市场预测、销量预测、气象数据分析和生产环境监控等领域，帮助用户理解时间序列的特性，并提高模型的预测精度。项目实现了完整的模型构建、训练与评估流程，同时也强调了数据预处理的重要性，为后续的研究提供了参考。此外，还提出了几个可能的改进方向，比如引入注意力机制等高级技术以增加模型复杂性和适应性。