量化投资策略——获取超额收益Alpha的方法

简介：
本课程深入解析量化投资的核心理念与实战技巧，聚焦于如何通过编程和数学模型挖掘市场中的超额收益机会（Alpha），帮助投资者掌握高效的投资策略。 本书的目标是为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证研究得出的投资图谱，作者详尽地测试了超过1200种投资策略。书中归纳了七个关键的投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并指导读者如何有效结合单个因素或组件因子，构建多因子策略，以创建更全面的选股模型。 最后，作者还介绍了将书中的策略融入到个人投资过程的方法，从而能够创造出优秀的选股模型并构建自己的量化模型和投资组合。通过这种方法，投资者可以实现超越市场的收益。本书中提出的方法不仅为定性投资者提供了一个设计投资策略的有效框架，同时也作为提高投资绩效的准则。