DeepLearningForTSF：深度学习用于时间序列预测。

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简介：
DeepLearningForTimeSeriesForecasting运用深度学习方法，旨在提供为期7天的小型课程，专注于时间序列预测。该课程涵盖了以下内容：3. 采用多层感知器（MLP）进行时间序列预测；4. 采用卷积神经网络（CNN）进行时间序列预测；5. 采用长短期记忆网络（LSTM）进行时间序列预测；6. 结合编码器-解码器架构进行多步时间序列预测；7. 进一步探索利用卷积神经网络-长短期记忆网络（CNN-LSTM）进行时间序列预测。此外，课程还深入探讨了以下主题：一、趋势和季节性分析（单变量），包括1. 基于SARIMA模型的网格搜索超参数优化过程；2. 构建并应用网格搜索框架；3. 研究无趋势和季节性数据；4. 研究趋势性数据；5. 研究季节性数据以及趋势与季节性的综合分析。同时，课程还涉及1_1. 为时间序列预测构建自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的相关步骤，包括1. 对数据的初步预览；2. 分析数据的自相关图；3. 观察残差图及残差的密度分布图；4. 利用滑动窗口技术对ARIMA模型进行预测。最后，课程还详细阐述了1_2. 如何通过网格搜索方法优化ARIMA模型的超参数。值得一提的是，该研究还包括每日女性出生研究以及洗发水相关的内容。

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时间序列预测的深度学习方法：DeepLearningForTSF

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《DeepLearningForTSF》是一本专注于利用深度学习技术进行时间序列预测的专著，详细介绍多种先进模型及其应用。 DeepLearningForTimeSeriesForecasting 通过深度学习技术进行时间序列预测的七天迷你课程包括以下内容： 3. 使用多层感知机（MLP）的时间序列预测 4. 利用卷积神经网络（CNN）的时间序列预测 5. 应用长短时记忆网络（LSTM）的时间序列预测 6. 编码器-解码器 LSTM 的多步预测 7. 结合 CNN 和 LSTM 进行时间序列预测一、预测趋势和季节性（单变量） 1. 基于SARIMA的网格搜索超参数优化： 1. 网格搜索框架 2. 对无趋势及无季节性的研究 3. 趋势分析 4. 季节性影响的研究 5. 同时考虑趋势与季节性的综合研究 1_1 创建用于时间序列预测的ARIMA模型： - 数据预览 - 自相关图展示 - 残差图和残差分布密度图查看 - 使用滑动窗口方法进行 ARIMA 模型预测 1_2 如何对ARIMA超参数执行网格搜索每日女性出生研究与洗发水销售案例将用于说明以上技术的应用。

基于MATLAB的LSTM深度学习网络的时间序列预测工具箱——适用于单一及多维时间序列预测

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本工具箱利用MATLAB实现LSTM深度学习算法，专门针对时间序列数据进行精确预测。适用于单变量和多变量分析，为用户提供强大的数据分析与建模能力。 MATLAB开发的LSTM深度学习网络用于预测时间序列的工具箱，支持单时间序列和多元时间序列的预测。

deep-RL-time-series.zip_强化学习_时间序列预测_深度强化学习_算法

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该资源包包含用于时间序列预测的深度强化学习代码和模型。适用于对强化学习、时间序列分析及深度强化学习感兴趣的开发者与研究者。深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）是人工智能领域的重要分支之一，它结合了传统强化学习与深度学习的优势，使智能体能够通过环境交互来优化策略选择。在名为deep-RL-time-series的压缩包内可能包含一个项目，该项目运用DRL进行时间序列预测。时间序列分析是一种研究数据随时间变化规律的方法，在金融、气象学和交通流量等领域至关重要。传统的ARIMA模型等方法已逐渐被深度强化学习补充，因为后者能够处理更复杂的非线性关系。在强化学习中，智能体在一个环境内执行动作，并根据反馈（奖励或惩罚）调整策略。DQN是DRL的一个经典例子，它通过神经网络来近似Q值函数以解决传统表格方法的局限问题。该项目可能采用类似技术进行未来序列预测。预训练阶段对于提高效率和避免真实环境中出现错误至关重要，在此期间智能体在一个模拟环境内学习并优化其行为策略。项目中使用的正弦波可能是用于测试模型泛化能力的理想选择，因为它们易于生成且具有挑战性。 src目录可能包括项目的源代码，其中定义了环境、代理（即智能体）、训练循环和网络架构等元素。data文件夹则可能会包含用于培训及验证的序列数据集。env.yml描述项目所需的Python库及其版本信息；.gitignore列出不应提交至版本控制系统中的文件类型。 DRL在时间序列预测方面的应用，不仅能够处理传统方法难以捕捉到复杂模式，并且能够在不断变化的情况下动态调整策略选择，因此成为这一领域的研究热点。然而，这类模型也面临训练周期长和过拟合等问题需要进一步优化解决。通过深入理解并实践如deep-RL-time-series项目这样的案例可以更好地掌握这项技术及其在实际问题中的应用潜力。

2024年MATLAB深度学习：利用LSTM做时间序列预测（干货丰富）

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本课程深入讲解如何使用MATLAB进行深度学习，重点介绍LSTM网络在时间序列预测中的应用，内容详实，适合希望掌握时间序列分析技能的学习者。本段落深入浅出地介绍了如何使用MATLAB结合LSTM（长短期记忆网络）进行时间序列预测。文章首先解释了深度学习和LSTM的基本概念，接着详细阐述了在MATLAB环境中建立、训练和测试LSTM模型的步骤。最后，探讨了利用训练好的模型来预测未来的时间序列数据的方法，如股票价格或天气变化等。这篇文章适合对深度学习和时间序列预测感兴趣但没有深入技术背景的人群阅读。无论是数据科学的学生、对技术感兴趣的创业者，还是任何想要了解现代数据预测技术的人都能从中获得有价值的信息。使用场景包括但不限于金融市场分析、气象预报和能源消耗预测等领域。目标是让读者了解如何利用MATLAB和LSTM模型来分析时间序列数据，并做出更准确的预测。此外，文章采用通俗易懂的语言，旨在使即使是没有编程经验的人也能理解深度学习和LSTM的基本原理，并学会在MATLAB中应用这些技术。同时强调了MATLAB处理复杂计算与数据分析时的强大功能和便利性，为读者提供了一个实用工具来探索并利用时间序列预测的潜力。

精选--基于深度学习的溶解氧时间序列预测模型.zip

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本项目提供了一个基于深度学习算法的溶解氧时间序列预测模型。通过分析历史数据，该模型能够准确预测未来一段时间内的溶解氧浓度变化趋势，适用于水质监测和环保研究领域。溶解氧时间序列预测模型是现代环境监测与水处理领域中的重要研究方向之一，它利用深度学习技术来预测水中氧气含量的变化趋势。该指标对于评估水质、生态健康以及污水处理效率具有重要意义。在这一项目中，可能使用了如长短时记忆网络（LSTM）、门控循环单元（GRU）或卷积神经网络（CNN）等模型进行时间序列分析。这些深度学习方法特别适合处理包含长期依赖关系的时间序列数据。 1. **时间序列预测**：该技术通过分析一系列按照时间顺序排列的数据点来预测未来趋势，例如不同时间段内溶解氧的测量值。 2. **深度学习模型**：LSTM 和 GRU 是递归神经网络的变种，能够处理复杂的时序信息。CNN 则主要应用于图像识别领域，但也可以通过一维卷积层对时间序列数据进行局部特征提取。 3. **数据预处理**：在构建预测模型之前需先完成一系列的数据清理工作，包括填补缺失值、检测并移除异常点以及标准化或归一化数值等操作以提升后续学习效果和精度。 4. **训练过程**：此阶段涉及选择适当的损失函数（如均方误差）与优化算法（例如Adam），并通过反向传播机制调整模型参数来减少预测偏差。 5. **验证及调优**：通过交叉验证或划分数据集为训练、验证以及测试三个部分，评估并改进模型性能。这通常包括调节超参以达到最理想的结果配置。 6. **最终预测与评价**：完成上述步骤后，可以利用该模型进行未来溶解氧浓度的预估，并使用诸如均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和决定系数（R²）等指标对其准确性做出评估。这些方法为环境科学家及工程师提供了强有力的工具来更精确地预测水体中的氧气变化趋势，进而更好地管理和保护水资源。然而，在实际应用中还需综合考虑季节性影响、污染源以及气象条件等因素以提高预测的准确性和全面性。

时间序列分析与深度学习.pdf

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《时间序列分析与深度学习》探讨了如何结合传统的时间序列分析方法和现代深度学习技术，为金融预测、天气预报等领域提供更精确的模型。深度学习和时间序列分析的PPT是一份很好的资源。

时间序列多步预测的深度学习数据集（DNN、LSTM、BiLSTM、GRU）

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本数据集专注于时间序列的多步预测，采用DNN、LSTM、BiLSTM及GRU等深度学习模型，旨在提升长期预测准确度与效率。深度学习在时间序列多步预测中的应用涉及多种模型，如深度神经网络（DNN）、长短期记忆网络（LSTM）、双向长短期记忆网络（BiLSTM）以及门控循环单元（GRU）。这些模型各有特点，在不同的应用场景中展现出各自的优势。

时间序列预测模型实践华为MTS-Mixers深度学习案例

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本案例研究聚焦于华为研发的时间序列预测模型——MTS-Mixers。通过深度学习技术的应用，该模型在处理复杂时序数据上展现出卓越性能，为业界提供了新的解决方案和实践路径。首先需要了解时间序列的基本概念。时间序列预测主要分为两种：单元时间序列预测和多元时间序列预测。单元时间序列预测是指仅基于一个时间序列的模型进行预测的方法。这种方法通常用于单一变量未来值的预测，例如股票价格、销售量等。在进行单元时间序列预测时，我们需要分析历史数据，并确定趋势、季节性和周期性等因素，然后利用这些因素来预估未来的数值。常见的单元时间序列预测模型包括移动平均（MA）、自回归（AR）、自回归移动平均（ARMA）和差分自回归移动平均（ARIMA）。后期我还将介绍一些新的预测方法，如Informer、TPA-LSTM、Holt-winter等，并涵盖深度学习和机器学习领域的时间序列预测模型。你可以根据自己的需求选择合适的模型进行预测。

时间序列预测：基于机器学习的时间序列分析模型

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本研究探讨了利用机器学习技术进行时间序列预测的方法与应用，介绍了多种先进的时间序列分析模型，并评估其在不同场景下的性能。机器学习的时间序列预测涉及使用不同的模型来预测给定货币图表中的市场价格。所需依赖项包括：numpy为必需；而tensorflow与xgboost则可选安装以增加多样性。此代码已在Python版本2.7.14、3.6.0上进行了测试。获取数据方面，有一个内置的数据提供程序可以使用。所有模型都已经通过加密货币图表进行过测试。提取到的资料格式包括标准安全性：日期，最高价，最低价，开盘价，收盘价，交易量和加权平均值等信息。这些特征与特定的时间序列特性无关，并且可以通过子集或超集训练。要获取数据，请从根目录运行以下脚本： # 获取默认货币对如BTC_ETH、BTC_LTC、BTC_XRP、BTC_ZEC的所有时间段的数据。 $ .run_fetch.py 这将提取Poloniex中所有可用的时间段（天，4小时，2小时，30分钟，15分钟，5分钟）数据，并将其存储在_data目录下。