西门子TDC控制器编程手册之VaR模型
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简介：
本手册详细介绍了如何使用西门子TDC控制器进行编程，并专门针对VaR（风险价值）模型的应用提供了指导和实例，帮助用户理解和实施金融风险管理策略。
6.3 VaR模型
6.3.1 模型含义及计算方法
VaR（Value at Risk），又称风险价值，是指在正常市场条件下，在时间间隔∆t内可能出现的最大损失值。
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简介：
本手册详细介绍了如何使用西门子TDC控制器进行编程，并专门针对VaR（风险价值）模型的应用提供了指导和实例，帮助用户理解和实施金融风险管理策略。
6.3 VaR模型
6.3.1 模型含义及计算方法
VaR（Value at Risk），又称风险价值，是指在正常市场条件下，在时间间隔∆t内可能出现的最大损失值。
