多重分形去趋势波动分析的MATLAB实现：多重分形方法

简介：
本研究探讨了利用MATLAB软件进行多重分形去趋势波动分析的方法及其应用，重点介绍了多重分形理论在数据分析中的独特优势。 在随机过程、混沌理论和时间序列分析领域内，去趋势波动分析（DFA）是一种通过计算alpha或Hurst指数H来确定信号统计自亲和性的方法。它对于长期依赖的时间序列的分析非常有用。然而，传统的DFA只缩放二阶统计矩并假设过程是正态分布的。 MFDFA1 和 MFDFA2 计算所有 q 阶统计矩的 H(q) 以及局部 Hurst 指数 H(t)，这些代码当前存于一个 zip 文件夹中。此外，H(q)和H(t)还用于通过H(q) 的勒让德变换或直接从H(t) 的直方图计算多重分形谱 D(h)。 如果使用这些代码进行科学出版物的编写，请引用zip文件夹内包含的Ihlen (2012)。