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基于MATLAB的QRLSTM长短期记忆网络在时间序列区间预测中的分位数回归应用(含完整代码及数据)

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简介:
本文介绍了利用MATLAB实现的QRLSTM模型,专注于时间序列的数据分析与区间预测,并包含详细的源代码和实验数据。该研究采用分位数回归技术改进传统的LSTM网络,以提高预测精度和可靠性,在多个实际应用场景中展现了优越性能。 MATLAB实现QRLSTM长短期记忆神经网络分位数回归时间序列区间预测主要用于风速、负荷及功率的分析。运行环境要求为MATLAB 2018及以上版本,输入输出单个变量,并支持从Excel数据中读取和替换数据以方便学习。 QRLSTM模型基于LSTM神经网络,用于进行时间序列区间的预测任务。此方法采用分位数回归技术来实现一系列结果的预测而不仅仅是单一值的点估计。具体来说,通过LSTM网络捕捉到的时间序列中的长期与短期依赖关系,并利用分位数回归确定不同置信水平下的上限和下限。 这一模型在处理非线性时间序列时展现出强大的预测能力,在诸如股票市场、气象预报及交通流量分析等多个领域获得了广泛应用。

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客服
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  • MATLABQRLSTM
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    本文介绍了利用MATLAB实现的QRLSTM模型,专注于时间序列的数据分析与区间预测,并包含详细的源代码和实验数据。该研究采用分位数回归技术改进传统的LSTM网络,以提高预测精度和可靠性,在多个实际应用场景中展现了优越性能。 MATLAB实现QRLSTM长短期记忆神经网络分位数回归时间序列区间预测主要用于风速、负荷及功率的分析。运行环境要求为MATLAB 2018及以上版本,输入输出单个变量,并支持从Excel数据中读取和替换数据以方便学习。 QRLSTM模型基于LSTM神经网络,用于进行时间序列区间的预测任务。此方法采用分位数回归技术来实现一系列结果的预测而不仅仅是单一值的点估计。具体来说,通过LSTM网络捕捉到的时间序列中的长期与短期依赖关系,并利用分位数回归确定不同置信水平下的上限和下限。 这一模型在处理非线性时间序列时展现出强大的预测能力,在诸如股票市场、气象预报及交通流量分析等多个领域获得了广泛应用。
  • PythonQRBiLSTM双向神经(附
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    本研究提出了一种基于Python实现的QRBiLSTM模型,用于时间序列的分位数回归区间预测。提供了详尽的代码和相关数据以供参考与实践。 本段落详细介绍了一种QRBiLSTM(分位数回归双向长短期记忆网络)的时间序列区间预测方法。首先介绍了项目背景以及模型的优势,比如能够有效利用双向的信息,并对未来的趋势上限和下限做出估计。接着从数据生成出发讲述了具体的代码操作过程:数据预处理、搭建模型、进行训练,并最终可视化预测结果与计算分位数回归的边界线。提供的示例代码可以完全运行并且包含了数据生成环节,便于新手快速上手,深入学习。 此外还指出了模型未来发展的方向,例如加入额外的输入特性和改善超参数配置等途径提高模型的表现。文中强调了时间序列的标准化和平稳检验,在样本划分阶段需要按时间序列顺序进行划分,并在训练阶段采取合适的手段预防过度拟合发生。 本段落适合希望学习和应用双向长短时记忆网络解决时序数据预测问题的初学者和具有一定基础的研究人员,尤其是有金融数据分析需求、需要做多步或多步预测任务的专业人士。该方法可以应用于金融市场波动预报、天气状况变化预测或是物流管理等多个领域内的决策支持。主要目的在于不仅能够提供精确的数值预计还能描绘出相应的区间概率图以增强结论置信程度。 本教程通过一个由正弦信号加白噪构造而成的简单实例来指导大家理解和执行QRBiLSTM流程的所有关键步骤,这既方便于初学者跟踪学习,又有利于专业人士作为现有系统的补充参考工具。
  • PythonQRLSTM多输入单输出实现(附解析)
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    本研究介绍了一种基于Python的QRLSTM模型,在处理多输入单输出区间预测任务中,通过分位数回归技术增强预测精度,并详细解析了代码实现。 本段落详细介绍了如何使用Python实现QRLSTM(Quantile Regression Long Short-Term Memory)模型,该模型结合了LSTM的时间序列建模能力和分位数回归的区间预测能力,特别适用于多输入单输出的时间序列预测任务。主要内容包括:模型的基本原理、数据预处理、模型构建、训练与评估、结果可视化以及实际应用场景的讨论。文中还给出了详细的代码实现步骤,涵盖了环境准备、数据处理、模型训练、性能评估和GUI界面设计等方面。 适合人群:具有一定机器学习基础,希望深入了解和实现时间序列预测的科研人员和工程师。 使用场景及目标:适用于需要进行不确定性预测的任务,如金融市场、能源需求、气象预测等领域。具体目标包括:①实现QRLSTM模型,输出多个分位数的预测区间;②提供更准确的区间预测,提高风险管理和决策支持的能力。 本段落不仅提供了详细的理论背景和技术细节,还包括了代码实现和实际案例分析,有助于读者全面理解和掌握QRLSTM模型。
  • QRLSTMMatlab(需2018以上版本)
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    本项目提供了一种基于QRLSTM的分位数长短期记忆网络模型,用于实现复杂时间序列的数据回归与预测,并附有适用于Matlab 2018及以上版本的完整代码。 基于分位数长短期记忆网络(QRLSTM)的数据回归预测的Matlab代码适用于2018及以上版本。
  • MatlabLSTM神经多变量
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    本研究利用MATLAB平台开发了LSTM模型,专为多变量时间序列预测设计,并提供了完整的源代码和相关数据集,便于学术交流与实践应用。 本段落介绍使用Matlab实现LSTM长短期记忆神经网络进行多变量时间序列预测的方法。该方法的特点包括:输入多个特征并输出单个变量;考虑历史特征的影响来完成多变量时间序列预测;数据以Excel格式提供,便于替换和管理;适用于运行环境为Matlab2018b及以上的版本;最终输出R2、MAE(平均绝对误差)、MBE(均值偏差)等评价指标。
  • MATLABQRDNN深度神经(附
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    本研究运用MATLAB实现了一种基于QR-DNN模型的时间序列区间预测方法,并应用于分位数回归,提供了详细代码和实际数据以供参考与实践。 本段落档详细介绍了如何在MATLAB环境中实现QR-DNN深度神经网络,并用于对合成时间序列进行分位数回归预测。文档内容从生成模拟数据开始,涵盖了预处理、模型搭建以及最终的效果评估等全过程。 该文档适合具有一定MATLAB基础和机器学习理论背景的研究人员及开发者阅读。其应用范围主要集中在时间序列数据分析与预测上,具体包括如何配置和训练神经网络,并在非平稳时间序列的预测任务中进行区间准确推断。 此外,项目还提供了操作性强的例子及其相应的源代码,帮助读者理解模型的工作原理并指出可能存在的挑战和发展前景,例如拓展多变量输入以及融合集成学习方法以提升预测精度等。
  • MATLABQRCNN卷积神经(附
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    本文介绍了利用MATLAB开发的QRCNN模型,该模型结合了卷积神经网络与分位数回归技术,适用于复杂时间序列的数据区间预测。文中提供了详尽的应用实例、源代码和相关数据集,便于读者深入理解和实践应用此方法于实际问题中。 本段落介绍了如何利用MATLAB实现QRCNN卷积神经网络来进行时间序列数据的分位数回归区间预测,并详细描述了从准备和预处理数据、搭建和训练模型到最终性能评估与预测区间的展示全过程。文中还提供了完整的可执行代码示例以及推荐使用的硬件环境,旨在通过这种方法捕捉数据内在的变化趋势和变异性,适用于需要理解和预测时间序列变动幅度的应用场景,如金融市场波动分析或天气预报等。 适合具有一定MATLAB使用经验和基本深度学习背景的学习者或专业人员阅读。对于涉及定量评估时间序列变化不确定性的情景(例如股票价格走势估计或温度趋势性预测等领域),本方法提供了一种量化分析预测区间的方式。 未来可以通过调整网络结构,如加入LSTM层、精细调节参数或是引入多样化的数据增强技术来进一步优化预测效果;在实施过程中需要注意确保所使用的系列数据完整性,并考虑使用具有GPU运算能力的工作站以提高复杂模型的学习效率。
  • (LSTM)MATLAB
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    本研究利用MATLAB平台,采用长短期记忆网络(LSTM)对时间序列数据进行深度学习建模与预测分析,旨在提高预测精度和稳定性。 1. 本项目使用Matlab实现长短期记忆网络的时间序列预测,并提供完整源码及数据。 2. 数据为单列格式,采用递归自回归方法进行时间序列预测。 3. 预测结果的评价指标包括R²、MAE(平均绝对误差)、MSE(均方误差)和RMSE(均方根误差)。 4. 项目包含拟合效果图及散点图展示。 5. 所需数据为Excel格式,要求使用Matlab 2019及以上版本进行处理。