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MATLAB中最简单的因子图代码:Matlab/C++因子图框架

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简介:
本资源提供在MATLAB中实现最简因子图的示例代码,并介绍跨平台的Matlab/C++混合编程因子图框架,适合初学者快速上手。 MATLAB最简单的代码因子图项目旨在创建一个用于推断Forney风格的因子图(FFG)的MATLAB/C++框架。该项目当前仅支持高斯分布。 安装步骤非常简单,只需解压缩.zip文件并运行installFFG.m脚本即可完成设置过程,并将ffg添加到MATLAB路径中。该软件应该可以在Windows和Linux系统下的Matlab2012b版本上使用。 因子图是一种用于表示函数分解的特殊类型的图形模型,最初是为了解决编码和信号处理问题而开发的。然而,它们的应用范围很广:例如贝叶斯网络和马尔可夫网络等概率图模型也可以通过Hammersley-Clifford定理转换为因子图的形式。 在使用因子图时,算法通常涉及沿着图形边缘传递的消息或摘要的概念,这被称为消息传播算法(也称为信念传播)。我们将专注于一种特定的符号表示形式——Forney风格的因子图。接下来将简要介绍这一概念。 我们从一个例子开始说明:设函数f(w,x,y,z)=g(w,x,y)h(y,z),其中w、x、y和z是若干变量,这个因式分解可以用FFG图形表示如下所示。

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  • MATLABMatlab/C++
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    本资源提供在MATLAB中实现最简因子图的示例代码,并介绍跨平台的Matlab/C++混合编程因子图框架,适合初学者快速上手。 MATLAB最简单的代码因子图项目旨在创建一个用于推断Forney风格的因子图(FFG)的MATLAB/C++框架。该项目当前仅支持高斯分布。 安装步骤非常简单,只需解压缩.zip文件并运行installFFG.m脚本即可完成设置过程,并将ffg添加到MATLAB路径中。该软件应该可以在Windows和Linux系统下的Matlab2012b版本上使用。 因子图是一种用于表示函数分解的特殊类型的图形模型,最初是为了解决编码和信号处理问题而开发的。然而,它们的应用范围很广:例如贝叶斯网络和马尔可夫网络等概率图模型也可以通过Hammersley-Clifford定理转换为因子图的形式。 在使用因子图时,算法通常涉及沿着图形边缘传递的消息或摘要的概念,这被称为消息传播算法(也称为信念传播)。我们将专注于一种特定的符号表示形式——Forney风格的因子图。接下来将简要介绍这一概念。 我们从一个例子开始说明:设函数f(w,x,y,z)=g(w,x,y)h(y,z),其中w、x、y和z是若干变量,这个因式分解可以用FFG图形表示如下所示。
  • 分析MATLAB.zip
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    本资源提供了一套用于执行因子分析的MATLAB代码。其中包括数据预处理、主成分计算和因子旋转等步骤,适用于数据分析与统计建模任务。 因子分析的MATLAB代码可以帮助研究人员从大量变量中提取出较少数量的公共因子以简化数据结构并揭示潜在的关系模式。编写此类代码需要对统计学原理有深入的理解,并且熟悉MATLAB编程语言的相关函数库,如Statistics and Machine Learning Toolbox中的相关功能。 在进行因子分析时,首先应确定要分析的数据集以及希望探索的具体问题或假设;然后选择合适的模型(例如主成分分析PCA或者最大似然估计等)来提取公共因子。接着使用MATLAB提供的函数实现数据预处理、协方差矩阵计算及特征值分解等步骤。 需要注意的是,在实际应用过程中可能还需要对结果进行旋转以提高解释性,并利用适当的统计检验方法评估模型的拟合度和可靠性。此外,根据具体的应用场景调整参数设置也十分重要,以便获得最佳分析效果。
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    本项目聚焦于股票市场的多因子模型应用研究,涵盖因子构建、策略回测及性能评估等内容,并提供相应的Python源代码。适合对量化投资感兴趣的读者深入学习和实践。 Alpha策略中的多因子选股涉及从数据库提取数据来构建各种类型的因子,并测试这些因子的有效性。有效性评估包括分析因子收益率、因子收益率的T值以及IC(Information Coefficient)值等关键指标,同时还会进行分层测试以观察不同组合下的表现情况,如组合收益率、波动率、收益单调性、最大回撤和夏普比率等一系列财务绩效指标。 具体到因子构建与评估流程中包括: - 估值类因子:7个 - 动量类因子:6个 - 波动率类因子:10个 - 一致预期类因子:18个 自定义的模块有: 1. data_clean.py: 数据清洗,剔除带有ST标记的数据和上市不满一年的股票。使用MAD方法去除异常值,并通过Z-score标准化数据,进一步对行业哑变量及对数市值进行回归分析以提取残差部分,从而获得中性化的因子值。 2. factor_test.py:单个因子的有效性评估标准: - 因子收益率:包括均值和标准差的计算 $$R_{it} = \beta_{0t} + \beta_{1t} * f_{it}$$
  • MATLAB分析源函数
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  • 策略研究 (20220623) (1).py
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    这段Python代码是用于执行多因子投资策略的研究和回测工作。它提供了一个灵活、可扩展的框架来测试不同的股票选择规则,并支持各种市场数据源的集成。 多因子策略研究代码框架.py