本课程介绍金融衍生品中的数学概念，涵盖期权、期货等工具定价模型及风险管理策略，适合对量化金融感兴趣的学员。
本段落将介绍《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives》这本书第3版的内容。该书由Ali Hirsa编辑，并有Salih N. Neftci贡献相关内容。Elsevier出版社发行了此版本，书中包含了一些常见的出版免责声明和版权声明。
本书的核心主题是金融衍生品的数学基础，读者可以预期学习到金融衍生品的基本定义、分类以及如何通过数学模型来确定其价格。书中的内容反映了金融市场的发展及数学模型的进步，并且提供了关于金融衍生品市场及其运作的全面介绍，具有相当的专业性和深度。
从标签“math”可以看出这本书包含了大量的数学知识。这可能涉及到随机微积分、偏微分方程、统计学和金融数学的相关领域等现代金融工程教育中不可或缺的内容。
书中提到了几个关键词和短语如“Financial Derivatives—A Brief Introduction”， “Pricing Derivatives: Models and Notation”以及“List of Symbols and Acronyms”。这些提示表明，本书将对金融衍生品进行简要介绍，并详细讲解定价模型及符号。具体而言，“Forward”一词显示前向合约作为教学的一部分被讨论。
以下是一些核心知识点：
1. 金融衍生品的定义：基于一个或多个基础资产（如股票、债券、商品等）的价值派生于这些基础资产的表现。
2. 衍生品类型：包括期货、期权、掉期和前向合约，每种具有特定的风险特征及应用领域。
3. 前向合约介绍：这是一种场外交易的定制化合同，在未来某一日期以事先约定的价格购买或出售基础资产。不同于标准化交易所交易的期货合约，它是非标准化的。
4. 定价模型讲解：金融衍生品价格通常通过各种数学模型确定，如Black-Scholes模型等基于随机过程的定价方法。
5. 数学符号和记号学习：掌握这些对于理解复杂的金融公式至关重要。
6. 风险管理探讨：分析市场风险、信用风险及流动性风险，并使用定价模型来评估与对冲这些风险。
7. 法律监管环境介绍：场外衍生品市场的规则框架直接影响其可用性、成本和特性等。
8. 金融工程实践描述：设计新的金融产品，优化现有产品的过程。
通过学习这些内容，读者能更深入地理解如何利用数学工具分析评估金融衍生品，并提高对金融市场运作的理解。
5星
