关于门限分位数自回归模型的研究及其在股市收益自相关性分析中的应用.pdf

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本文探讨了门限分位数自回归模型，并详细研究其在分析股市收益自相关性方面的应用价值与效果，为金融市场的预测提供了新视角。本段落研究了门限分位数自回归模型（TQAR），这是一种用于分析系统中的非线性关系及门限效应的模型。在该模型中，自回归阶数与门限值的选择对结果有重要影响。因此，文中提出了确定模型阶次、估计门限值和检验门限效应的方法。通过数值模拟发现，在小样本情况下，TQAR模型优于传统的门限均值自回归（TAR）及TAR-GARCH模型。最后，我们使用TQAR模型对中国股市收益的自相关性进行了研究。实证结果表明，股票市场收益率的时间序列表现出明显的门限效应和异质性特征。这有助于更准确地描述股市收益的变化规律，并为理解金融市场运作机制提供了一个新的视角。

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关于门限分位数自回归模型的研究及其在股市收益自相关性分析中的应用.pdf

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本文探讨了门限分位数自回归模型，并详细研究其在分析股市收益自相关性方面的应用价值与效果，为金融市场的预测提供了新视角。本段落研究了门限分位数自回归模型（TQAR），这是一种用于分析系统中的非线性关系及门限效应的模型。在该模型中，自回归阶数与门限值的选择对结果有重要影响。因此，文中提出了确定模型阶次、估计门限值和检验门限效应的方法。通过数值模拟发现，在小样本情况下，TQAR模型优于传统的门限均值自回归（TAR）及TAR-GARCH模型。最后，我们使用TQAR模型对中国股市收益的自相关性进行了研究。实证结果表明，股票市场收益率的时间序列表现出明显的门限效应和异质性特征。这有助于更准确地描述股市收益的变化规律，并为理解金融市场运作机制提供了一个新的视角。

门限自回归模型分析

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关于TAR模型在股票市场非线性特性分析中的应用研究

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Copula参数估计在MATLAB中的应用——收益模型与尾部相关性分析

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