关于面板数据中含非线性和线性因变量的联立方程模型的研究论文

简介：
本文探讨了在面板数据分析框架下，含有线性与非线性因变量的联立方程模型的应用及估计方法，旨在提供一种有效的实证分析工具。 本段落提出了一种用于面板数据中的多方程系统的估计方法。多方程系统是经济建模的关键部分。希望在两个结果之间建立因果关系的研究人员通常需要考虑到它们之间的同时性，以解决内生性问题（例如，在考虑供求方程时）。当同时处理线性和非线性结果时会遇到困难，这就是Roodman为多维模型实现Stata模块cmp的原因。本段落进一步发展了这项技术，以便研究人员可以在面板数据设置中实施联立方程模型。在Stata下实现的方法xtcmp是一个完全信息最大似然（FIML）估计器。文章介绍了相关理论（包括对数似然函数的推导、对数被积函数的相关梯度和Hessian矩阵），并且提供了t xtcmp的应用示例，同时与cmp进行了比较。