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基于五个样本股票的投资组合分析研究，包括上汽集团（600104）、贵州茅台（600519）、海康威视（002415）...

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简介：
本研究聚焦于对五只代表性股票——上汽集团、贵州茅台、海康威视等的投资组合分析，旨在评估其市场表现与风险特性。通过深入的数据挖掘和模型构建，探索最优投资策略，并为投资者提供决策参考依据。 选取贵州茅台（600519）、上汽集团（600104）、牧原股份（002714）、美的集团（000333）及海康威视（002415），从2015年至2020年的股市数据进行技术面分析。计算这五只股票的对数收益率，求解协方差矩阵，并进行组合分析。给每只股票分配不同的权重后，计算预期组合年化收益、组合方差及组合标准差，以确定最优投资组合。

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