基于EViews软件的ARCH与GARCH模型构建及其在道琼斯混合指数日收盘价对数数据分析中的应用

简介：
本文利用EViews软件探讨了ARCH和GARCH模型的构建方法，并将其应用于分析道琼斯混合指数的日收盘价对数数据，揭示金融市场的波动特性。 一、实验目的 1. 掌握使用Eviews软件进行ARCH检验的方法。 2. 熟练掌握利用Eviews构建ARCH模型的步骤与技巧。 3. 学会运用Eviews建立GARCH模型。 二、实验类型 本实验为综合性实践操作，需结合理论知识实际动手完成。 三、实验原理 了解并分析ARCH模型中的集群效应及该模型和GARCH（广义自回归条件异方差）的结构特点。通过这些内容可以深入理解金融时间序列中波动率聚集现象的本质特征，并掌握相应的建模技术。 四、实验要求 1. 深刻领会并熟练操作ARCH检验的基本流程。 2. 掌握使用Eviews软件建立ARCH模型和GARCH模型的具体步骤与注意事项。 3. 使用道琼斯综合指数的日收盘价数据（经过对数变换后），验证随机游走假设。之后，基于该序列的残差进行ARCH检验，并构建相应的ARCH(2)及GARCH(1,1)模型。 4. 实验报告需详细记录实验操作过程中的每一步骤以及所得结果，并对其进行深入分析。 五、所需设备 一台装有Eviews 10.0版本软件的计算机。