使用MATLAB（美式）编写的看涨期权跳跃模型，用于欧美期权定价。

简介：
近期涌现出众多替代模型，旨在补充和扩展经典的Black-Scholes期权定价模型，从而更好地融入实际经验数据。这些新模型通常在Black-Scholes框架内，利用布朗运动以及正态分布来模拟资产的回报过程。然而，实证分析揭示了两个关键观察点：首先，资产收益率的分布特征与正态分布存在显著差异，表现为更高的峰值以及两个更为突出的、不对称且较重的尾部（fat tails）；其次，“波动率微笑”这一在期权市场上普遍存在的经验现象也需要加以考虑。为了应对上述挑战，Kou (2002) 等近期模型提出了一种方法，该模型允许标的资产的价格根据布朗增量和双指数跳跃过程进行动态调整。本研究的目标是在该模型的基础上，构建美式期权的精确分析定价公式，从而实现对期权价格的有效评估并确定相应的对冲参数。内容包括Matlab模型代码、2008年论文比较、导数代码等。