Matlab夏普比率计算代码-回测框架 Back-Testing-Framework

简介：
本项目提供了一个基于MATLAB的夏普比率计算代码及回测框架，旨在帮助金融分析师和投资者评估投资组合的风险调整回报率。通过该框架，用户可以模拟不同的市场条件，优化资产配置策略，并深入分析其长期收益潜力。 该项目旨在构建一个强大的回溯测试框架，用于评估基于历史价格序列数据的量化交易策略的表现。该框架允许用户创建多头或空头投资组合，并对期货、货币、股票、期权及ETF等资产进行反向测试以分析其随时间的变化表现。 项目结构如下： - 回测文件夹：包含执行回溯测试所需的函数，可用于评估各种策略。 - 预处理文件夹：提供用于数据预处理的工具，帮助简化回测过程中的准备工作。 - 数据文件夹：存放.mat格式的历史价格序列等数据集，可以直接在MATLAB中加载和使用这些结构化数据。 - 模型文件夹：包含一个示例模型“euryen_gbpyen_arb_start.m”，演示如何利用框架评估涉及套汇汇率差异的策略。 快速开始指南： 1. 将项目目录克隆到本地计算机上的某个指定位置； 2. 在MATLAB环境中，通过点击工具栏中的设置路径按钮并选择添加包含子文件夹的整个存储库来配置环境。 3. 一旦完成上述步骤，无论在任何工作区或函数中都可以调用该项目下的所有功能。 要查看示例模型的实际运行效果，请打开“euryen_gbpyen_arb_start.m”脚本，并执行它以测试框架的基本能力。