sobol+matlab+代码-金融衍生品定价_derivative_pricing

简介：
本项目利用Sobol序列在Matlab中编写金融衍生品定价代码，通过改进随机数生成方法提高蒙特卡洛模拟效率与准确性。 这段文字描述了一组使用MATLAB进行金融衍生品定价的代码实现情况，特别针对改进型喜马拉雅期权（具有障碍功能）。此定价过程通过多种蒙特卡罗模拟方法完成，包括：朴素蒙特卡洛模拟、控制变量蒙特卡洛模拟、准蒙特卡洛模拟(高维版本)，并支持Sobol和Halton采样集。此外还采用了使用布朗桥的准蒙特卡罗以及分层蒙特卡罗技术，并且实现了对偶蒙特卡罗方法。 该代码中，标的资产是由多只股票组成的篮子，定价时考虑了这些股票之间的相关性。主要运行文件包括： - `global_setting.m`：定义所有参数设置的文件，涵盖基础篮子特征（无风险利率、股息收益率、波动率、现货价格和相关性）、期权特性（到期时间及可赎回障碍）以及蒙特卡罗模拟的相关参数（如所用算法类型、模拟路径数量及步骤数等）。 - `init_struct.m`：此文件声明并初始化了用于蒙特卡洛模拟的三个结构体，涵盖篮子和选项的所有全局信息。可以在该文件中调整“mc.type”、“eln.type”以及“cp_method”的设置（分别位于第48行、第32行）。 这些代码为金融衍生品定价提供了全面且灵活的方法框架，在处理复杂期权时能提供有价值的分析工具。