卡尔曼滤波详解.pdf

简介：
本PDF详细解析了卡尔曼滤波理论及其应用，涵盖基本原理、数学模型及实际案例分析，适合工程技术人员和科研人员深入学习。 卡尔曼滤波（Kalman filtering）是一种利用线性系统状态方程通过观测数据对系统状态进行最优估计的算法。由于这些数据受到噪声和干扰的影响，因此最优估计也可以被视为一种过滤过程。斯坦利·施密特(Stanley Schmidt)首次实现了该方法，并且卡尔曼在NASA埃姆斯研究中心访问期间发现他的方法对于阿波罗计划中的轨道预测非常有用。后来，阿波罗飞船的导航电脑使用了这种滤波器。关于这种方法的研究论文由Swerling (1958), Kalman (1960)与Kalman and Bucy(1961)发表。 数据过滤是一种用于去除噪声并还原真实数据的技术。在已知测量方差的情况下，卡尔曼滤波能够从一系列包含测量误差的数据中估计出动态系统的状态。由于它易于编程，并且可以实时处理现场收集的数据，因此它是目前应用最广泛的滤波方法之一，在通信、导航、制导与控制等多个领域得到了广泛应用。