
通过Python编程方式,进行时间序列白噪声检验。
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简介:
白噪声检验,也被称为纯随机性检验,在数据呈现出完全随机特征时,对其进行后续分析便失去了意义。因此,在获取数据后,建议首先进行纯随机性检验,具体使用 `acorr_ljungbox(x, lags=None, boxpierce=False)` 函数。该函数用于评估数据的纯随机性。其中,`lags` 参数指定延迟期数;如果为整数,则包含该整数作为延迟期;若为列表或数组,则包含列表中最大的延迟期。此外,`boxpierce` 参数设置为 `True` 时,除了返回LB统计量外,还会返回Box和Pierce的Q统计量。返回值包括:`lbvalue`,即测试的统计量;`pvalue`,基于卡方分布计算出的p值;以及 `bpvalue` ,当 `boxpierce` 为 `True` 时返回Box和Pierce的Q统计量。
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