R语言的VAR模型代码。

简介：
金融计量学的向量自回归（VAR）模型，采用R语言实现。首先，对数据进行检验，包括平稳性、时间序列趋势的评估，具体使用adfTest函数分别对aucl、agcl和agvo数据进行检验，参数设定为lag=1和type=nc。随后，对于不满足平稳性的数据，进行对数转换，分别为lnau和lnag。接着，绘制lnau和lnag的时间序列图，并设置相应的x轴标签为“Date”和y轴标签为“auclose”和“agclose”。进一步对lnau和lnag进行一阶差分运算，得到ldx和ldy。最后，对agvo数据进行一阶差分运算得到dz。虽然绘制ldx图被注释掉了,但仍绘制了ldy和dz的时间序列图,并设置x轴标签为“Date”以及对应的y轴标签为“agclose”和“agvol”。再次利用adfTest函数对ldx和ldy进行检验。