2020年五一数学建模竞赛B题论文及代码

简介：
该文档为2020年五一数学建模竞赛B题的参赛作品，包含问题分析、模型建立与求解过程以及源代码。适合相关比赛准备者参考学习。 本段落针对基金资产配置策略问题建立了一个优化模型，该模型结合了小波分析算法、均值-方差模型、蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法，旨在为企业购买股票及合理分配资金提供指导。 对于第一个问题，我们采用皮尔逊相关系数和系统聚类进行研究。在第二个问题中，通过结合小波分析算法与均值-方差模型来确定最大化投资收益的策略，并利用小波分析对数据降噪并使用样条插值补全缺失的数据。随后计算协方差矩阵并将结果代入均值-方差模型求解以找到最优的投资组合。 对于第三个问题，我们运用历史模拟法、蒙特卡罗方法以及参数模拟法来评估各基金公司在2020年95%置信水平下的风险价值（VaR）。 在第四个问题中，本段落构建了一个综合系统。