Muarch：含Copula边界的多单变量AR-GARCH模型仿真-源码
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简介：
本项目提供了一个基于Python的框架，用于模拟包含Copula边界约束的多元AR-GARCH模型。该代码适用于金融时间序列分析中的风险评估和资产定价研究。
拱门持续集成文献资料覆盖范围正在安装在conda上使用进行安装和更新。这是Kevin Sheppard的包的包装。其目的是：启用更快的蒙特卡洛模拟通过copula边际模拟创新，在软件包中提供了两个类，分别是UArch 和MUArch 。可以使用与原始arch包中的 arch_model 类似的API来定义 UArch 类。 MUArch 是这些 UArch 模型的一个集合。因此，如果您有一个生成均匀边际的函数（例如 copula），则可以在模拟 GARCH 流程时在不同边际之间创建依赖关系结构。
以下是一个简单的过程来进行AR-GARCH-Copula模拟的例子：
```python
from muarch import MUArch, UArch
from muarch.datasets import load_etf
```
注意：上述代码片段中提到的copula包，如果您需要的话我可以提供一个。
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